Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 4,28 % -0,22 % -13,72 % 13,27 % 18,99 % 21,25 % 40,17 % - -
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta -0,43 % 3,23 % -0,03 % -15,21 % -1,19 % 7,14 % 6,00 % -5,97 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -0,82 % 3,12 % -1,43 % -17,43 % -5,51 % 2,90 % 0,59 % -26,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 17,38 % -22,33 % -4,28 % -4,66 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,09 % 9,94 % -
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 10,25 % -2,73 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 6,07 % -7,60 % -
Rischio
Volatilità 23,73 % 21,25 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -23,19 % -27,15 % -
Tempo di recupero - 681 j -
DSR 16,25 % 15,50 % -
Sortino 1,54 0,46 -
VAR 95 -6,51 % -5,15 % -
VAR 99 -8,24 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 0,33 -
TEV 18,49 % 14,76 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,46 1,14 -
Down Capture Ratio 1,53 1,44 -
Indice Omega 1,44 1,17 -
Reattività
Beta 1,56 1,18 -
R² 45,07 52,96 -
Beta bull 1,40 0,98 -
Beta bear 2,58 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,64 -
Kurtosis 0,16 1,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR