Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 4,02 % 21,92 % 15,50 % 23,61 % 24,63 % 70,21 % 54,06 % - -
Categoria -0,07 % 0,06 % 8,30 % 2,27 % 3,55 % 4,28 % 20,40 % 40,30 % 37,13 % 91,83 %
Delta -0,25 % 3,96 % 13,61 % 13,23 % 20,06 % 20,35 % 49,81 % 13,76 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,19 % 9,02 % 3,47 % 4,66 % 5,17 % 25,53 % 61,56 % 74,04 % 158,09 %
Delta -0,13 % 3,83 % 12,89 % 12,04 % 18,95 % 19,46 % 44,68 % -7,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 17,42 % -22,23 % -4,31 % -4,78 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,35 % 4,89 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 27,31 % -4,20 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 23,51 % -9,73 % -
Rischio
Volatilità 21,61 % 19,60 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -14,62 % -32,59 % -
Tempo di recupero 36 j 779 j -
DSR 15,48 % 14,63 % -
Sortino 2,15 0,13 -
VAR 95 -3,87 % -4,91 % -
VAR 99 -11,61 % -6,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 0,10 -
TEV 13,61 % 13,27 % -
Information ratio (IR) 1,73 -0,73 -
Up Capture Ratio 1,37 1,06 -
Down Capture Ratio 0,80 1,35 -
Indice Omega 1,65 1,08 -
Reattività
Beta 1,11 1,13 -
60,88 54,84 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 1,21 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,69 -
Kurtosis 4,19 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR