Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,36 % -1,10 % 7,02 % 22,52 % 3,25 % 9,07 % 11,78 % 2,34 % - -
Categoria 0,09 % 0,31 % 2,80 % 10,45 % -3,39 % -0,05 % 6,24 % 25,67 % 53,22 % 80,84 %
Delta -1,46 % -1,41 % 4,22 % 12,07 % 6,64 % 9,13 % 5,54 % -23,32 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,05 % 3,03 % 11,40 % -4,58 % -0,86 % 9,75 % 41,21 % 91,61 % 138,38 %
Delta -1,33 % -1,15 % 3,98 % 11,12 % 7,83 % 9,94 % 2,03 % -38,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -22,36 % -4,27 % -4,81 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,08 % 0,36 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -3,47 % -8,86 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -6,42 % -13,34 % -
Rischio
Volatilità 23,14 % 21,03 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -26,26 % -32,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,85 % 15,44 % -
Sortino -0,17 -0,16 -
VAR 95 -5,18 % -4,91 % -
VAR 99 -11,61 % -6,12 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,12 -
TEV 12,66 % 12,73 % -
Information ratio (IR) -0,51 -1,05 -
Up Capture Ratio 1,09 1,10 -
Down Capture Ratio 1,22 1,47 -
Indice Omega 1,00 1,01 -
Reattività
Beta 1,07 1,18 -
70,40 64,84 -
Beta bull 0,90 1,14 -
Beta bear 1,04 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,37 -
Kurtosis 2,34 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR