Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,70 % -4,70 % 5,72 % 9,51 % 29,98 % 24,43 % 19,28 % 46,68 % - -
Categoria -0,47 % -1,09 % 1,30 % 2,48 % 7,31 % 4,36 % 2,33 % 37,66 % 44,90 % 80,05 %
Delta -1,24 % -3,62 % 4,42 % 7,03 % 22,67 % 20,07 % 16,95 % 9,02 % - -
Benchmark* -0,55 % -1,33 % 1,63 % 3,43 % 11,18 % 5,89 % 3,71 % 58,86 % 84,49 % 140,29 %
Delta -1,15 % -3,38 % 4,10 % 6,08 % 18,80 % 18,54 % 15,57 % -12,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,28 % -16,15 % 22,87 % 8,73 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta -7,21 % -0,63 % 0,14 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,50 % 11,77 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 22,12 % 1,76 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 19,66 % -3,11 % -
Rischio
Volatilità 24,85 % 23,10 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -31,19 % -31,19 % -
Tempo di recupero 200 j 200 j -
DSR 18,31 % 16,45 % -
Sortino 1,32 0,53 -
VAR 95 -4,98 % -5,18 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,38 -
TEV 14,22 % 14,43 % -
Information ratio (IR) 1,38 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,72 1,50 -
Down Capture Ratio 1,33 1,84 -
Indice Omega 1,47 1,18 -
Reattività
Beta 1,29 1,43 -
70,76 66,98 -
Beta bull 1,19 1,31 -
Beta bear 1,13 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,56 -
Kurtosis 4,41 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR