Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -4,31 % -1,44 % 8,89 % 10,56 % 4,65 % 19,77 % 20,89 % - -
Categoria 0,17 % -1,22 % 0,88 % 2,47 % 1,04 % 0,41 % 6,28 % 26,88 % 48,81 % 83,84 %
Delta -0,42 % -3,09 % -2,32 % 6,42 % 9,51 % 4,25 % 13,49 % -5,99 % - -
Benchmark* 0,38 % -1,54 % 0,76 % 3,79 % 1,33 % 0,45 % 10,46 % 42,46 % 86,31 % 145,25 %
Delta -0,63 % -2,77 % -2,20 % 5,10 % 9,23 % 4,20 % 9,31 % -21,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -7,39 % -0,55 % 0,09 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,50 % 6,40 % -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta 12,48 % -1,76 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 8,48 % -6,19 % -
Rischio
Volatilità 26,03 % 23,40 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -31,19 % -31,19 % -
Tempo di recupero 200 j 200 j -
DSR 19,88 % 16,95 % -
Sortino 0,80 0,20 -
VAR 95 -6,21 % -5,19 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,15 -
TEV 13,96 % 14,59 % -
Information ratio (IR) 0,61 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,48 1,44 -
Down Capture Ratio 1,37 1,74 -
Indice Omega 1,30 1,11 -
Reattività
Beta 1,28 1,39 -
74,76 66,34 -
Beta bull 1,12 1,29 -
Beta bear 1,19 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,56 -
Kurtosis 3,42 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR