Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 5,78 % 2,09 % 8,53 % 35,93 % 5,78 % 29,56 % 60,84 % - -
Categoria 0,11 % 2,20 % 2,11 % 2,42 % 8,96 % 2,20 % 6,94 % 40,37 % 45,69 % 83,53 %
Delta -0,43 % 3,58 % -0,02 % 6,11 % 26,98 % 3,58 % 22,62 % 20,47 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,93 % 1,10 % 2,90 % 11,42 % 1,93 % 8,41 % 59,12 % 85,81 % 144,18 %
Delta -0,15 % 3,85 % 0,99 % 5,62 % 24,52 % 3,85 % 21,15 % 1,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 21,87 % -7,24 % -0,64 % 0,13 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,49 % 16,55 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 21,87 % 4,51 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 20,42 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 24,74 % 22,90 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -31,19 % -31,19 % -
Tempo di recupero 200 j 200 j -
DSR 18,24 % 16,13 % -
Sortino 1,39 0,84 -
VAR 95 -4,98 % -5,18 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,59 -
TEV 14,35 % 14,41 % -
Information ratio (IR) 1,42 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,62 1,49 -
Down Capture Ratio 1,24 1,79 -
Indice Omega 1,45 1,27 -
Reattività
Beta 1,27 1,43 -
69,54 66,44 -
Beta bull 1,24 1,32 -
Beta bear 1,17 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,63 -
Kurtosis 4,49 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR