Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 3,71 % 7,63 % 4,16 % -6,58 % -3,76 % 2,98 % 17,24 % - -
Categoria 0,49 % 0,91 % 3,85 % 0,55 % -4,13 % -1,75 % 4,68 % 22,88 % 51,03 % 75,01 %
Delta -0,47 % 2,80 % 3,77 % 3,61 % -2,45 % -2,01 % -1,70 % -5,63 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,71 % 4,19 % 0,13 % -5,08 % -3,16 % 8,31 % 38,15 % 85,02 % 128,78 %
Delta -0,74 % 3,00 % 3,44 % 4,04 % -1,49 % -0,60 % -5,33 % -20,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta -7,30 % -0,47 % 0,07 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,02 % 3,57 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta -4,94 % -3,17 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -8,85 % -7,49 % -
Rischio
Volatilità 27,95 % 25,03 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -31,19 % -31,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,83 % 18,00 % -
Sortino -0,14 0,05 -
VAR 95 -6,25 % -5,88 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,03 -
TEV 15,18 % 15,13 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,49 -
Up Capture Ratio 1,39 1,41 -
Down Capture Ratio 1,65 1,68 -
Indice Omega 1,01 1,07 -
Reattività
Beta 1,34 1,38 -
75,31 68,60 -
Beta bull 1,23 1,39 -
Beta bear 1,12 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,39 -
Kurtosis 1,79 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR