Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -6,39 % -6,70 % -13,20 % -12,93 % -10,54 % 31,06 % 37,11 % 107,76 % 82,04 % -
Categoria -0,61 % -0,50 % 0,30 % 2,27 % 7,46 % 12,11 % 12,63 % 50,92 % 36,21 % 105,08 %
Delta -5,77 % -6,20 % -13,50 % -15,20 % -18,00 % 18,95 % 24,47 % 56,84 % 45,83 % -
Benchmark* -0,91 % -0,74 % 0,83 % 4,35 % 11,41 % 17,05 % 18,53 % 72,60 % 73,38 % 176,59 %
Delta -5,48 % -5,96 % -14,03 % -17,28 % -21,95 % 14,01 % 18,57 % 35,17 % 8,65 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 21,84 % -7,27 % -0,49 % 0,28 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,86 % 30,63 % 17,13 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 50,40 % 17,14 % 10,11 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 45,70 % 12,00 % 4,80 %
Rischio
Volatilità 27,55 % 25,07 % 24,72 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -28,63 % -31,19 % -31,19 %
Tempo di recupero - 200 j 200 j
DSR 16,56 % 17,02 % 16,93 %
Sortino 3,79 1,63 0,89
VAR 95 -5,90 % -5,49 % -5,49 %
VAR 99 -9,79 % -9,79 % -8,46 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,28 1,11 0,61
TEV 22,05 % 17,41 % 16,76 %
Information ratio (IR) 2,07 0,69 0,29
Up Capture Ratio 1,99 1,59 1,49
Down Capture Ratio 1,19 1,55 1,49
Indice Omega 2,05 1,50 1,28
Reattività
Beta 1,79 1,46 1,37
R² 44,57 57,42 58,20
Beta bull 2,16 1,47 1,33
Beta bear 1,99 1,25 1,10
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,53 -0,31
Kurtosis 1,20 1,90 0,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR