Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 4,30 % 15,64 % -10,35 % -3,67 % -6,73 % 0,62 % 19,27 % - -
Categoria 0,61 % 4,11 % 11,66 % -5,17 % -0,64 % -1,47 % 5,07 % 24,96 % 62,34 % 74,96 %
Delta -1,08 % 0,19 % 3,98 % -5,18 % -3,02 % -5,27 % -4,45 % -5,69 % - -
Benchmark* 0,48 % 4,70 % 13,02 % -6,75 % -0,81 % -2,69 % 9,62 % 39,88 % 100,19 % 128,52 %
Delta -0,95 % -0,40 % 2,62 % -3,59 % -2,86 % -4,05 % -9,00 % -20,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -7,31 % -0,43 % 0,07 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,36 % 1,81 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta -6,66 % -2,19 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -11,05 % -6,47 % -
Rischio
Volatilità 27,62 % 24,94 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -31,19 % -31,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,94 % 18,03 % -
Sortino -0,39 -0,05 -
VAR 95 -6,25 % -5,88 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,03 -
TEV 15,24 % 15,25 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,48 1,43 -
Down Capture Ratio 1,71 1,64 -
Indice Omega 0,95 1,03 -
Reattività
Beta 1,40 1,36 -
75,79 67,40 -
Beta bull 1,37 1,42 -
Beta bear 1,18 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,37 -
Kurtosis 1,89 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR