Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % -0,21 % 3,21 % 5,56 % 11,00 % 20,72 % 18,58 % 62,30 % - -
Categoria 0,79 % 0,23 % 3,25 % 3,95 % 7,65 % 16,33 % 15,22 % 43,48 % 51,79 % 57,73 %
Delta 0,26 % -0,44 % -0,04 % 1,62 % 3,35 % 4,39 % 3,35 % 18,82 % - -
Benchmark* 0,75 % -0,09 % 3,48 % 5,90 % 11,19 % 23,07 % 21,92 % 59,52 % 71,61 % 80,77 %
Delta 0,31 % -0,12 % -0,27 % -0,34 % -0,19 % -2,35 % -3,34 % 2,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,35 % 22,17 % - - - - - -
Categoria 6,24 % 16,22 % -13,60 % 21,63 % -0,34 % 23,96 % -14,13 % 11,59 %
Delta 4,11 % 5,95 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 1,18 % 3,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,79 % 15,42 % -
Categoria 16,21 % 11,14 % 8,73 %
Delta 4,58 % 4,28 % -
Benchmark* 22,93 % 15,28 % 11,48 %
Delta -2,14 % 0,15 % -
Rischio
Volatilità 16,38 % 15,41 % -
Volatilità Categoria 14,23 % 13,30 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 14,40 % 15,61 %
Max drawdown -16,45 % -16,45 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,58 % 10,47 % -
Sortino 1,60 1,18 -
VAR 95 -3,14 % -3,52 % -
VAR 99 -8,50 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 0,80 -
TEV 4,16 % 3,99 % -
Information ratio (IR) -0,51 0,04 -
Up Capture Ratio 1,07 1,06 -
Down Capture Ratio 1,17 1,07 -
Indice Omega 1,48 1,34 -
Reattività
Beta 1,03 1,03 -
93,64 93,41 -
Beta bull 0,93 0,98 -
Beta bear 0,94 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,44 -
Kurtosis 3,09 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR