Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % -2,23 % -2,39 % 0,95 % 9,39 % 16,93 % 14,64 % 70,58 % - -
Categoria 0,40 % -1,81 % -2,08 % 0,59 % 8,79 % 14,77 % 13,02 % 60,72 % 55,81 % 165,62 %
Delta 0,30 % -0,43 % -0,31 % 0,36 % 0,60 % 2,16 % 1,62 % 9,86 % - -
Benchmark* 0,71 % -2,29 % -2,55 % 0,86 % 9,41 % 16,73 % 14,17 % 71,00 % 73,19 % 209,66 %
Delta -0,01 % 0,05 % 0,16 % 0,09 % -0,02 % 0,20 % 0,47 % -0,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,78 % 32,36 % 21,24 % - - - - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,07 % 5,09 % 1,66 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,05 % -0,15 % -0,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,48 % 20,80 % -
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta 1,81 % 2,37 % -
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 0,47 % -0,14 % -
Rischio
Volatilità 11,46 % 14,33 % -
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -7,52 % -22,77 % -
Tempo di recupero 94 j 249 j -
DSR 7,03 % 10,14 % -
Sortino 1,91 1,78 -
VAR 95 -2,52 % -2,53 % -
VAR 99 -2,55 % -7,06 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 1,26 -
TEV 0,63 % 0,56 % -
Information ratio (IR) 0,75 -0,25 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,46 1,57 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
R² 99,72 99,87 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -1,33 -
Kurtosis -0,58 7,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR