Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,23 % -1,49 % -0,58 % 2,80 % -0,36 % -4,88 % 19,16 % - -
Categoria -0,02 % -0,16 % -0,76 % -0,03 % 1,70 % 0,11 % -1,81 % 15,63 % 15,02 % 29,69 %
Delta -0,05 % -0,07 % -0,73 % -0,55 % 1,10 % -0,47 % -3,07 % 3,53 % - -
Benchmark* 0,36 % -0,22 % -0,88 % 0,09 % 2,33 % 0,19 % -3,54 % 18,96 % 21,67 % 48,20 %
Delta -0,42 % -0,01 % -0,61 % -0,68 % 0,48 % -0,55 % -1,33 % 0,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,67 % 15,89 % 8,81 % -3,60 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,70 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta -2,16 % 5,19 % 1,01 % 4,43 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -0,35 % 1,23 % -0,76 % 3,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,79 % 5,96 % -
Categoria -1,55 % 5,10 % 2,95 %
Delta -3,24 % 0,86 % -
Benchmark* -3,45 % 6,09 % 4,12 %
Delta -1,34 % -0,13 % -
Rischio
Volatilità 9,12 % 7,14 % -
Volatilità Categoria 5,38 % 4,14 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,51 % 5,85 % 6,19 %
Max drawdown -11,76 % -11,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,91 % 5,36 % -
Sortino -0,87 0,54 -
VAR 95 -3,09 % -1,50 % -
VAR 99 -4,44 % -4,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 0,41 -
TEV 3,12 % 3,12 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,18 1,09 -
Down Capture Ratio 1,22 1,12 -
Indice Omega 0,75 1,18 -
Reattività
Beta 1,15 1,10 -
89,81 81,65 -
Beta bull 1,13 1,09 -
Beta bear 1,10 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -1,19 -
Kurtosis 3,64 4,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index