Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,62 % 1,45 % -2,05 % -8,71 % -6,95 % 0,61 % 9,06 % - -
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,65 % -0,46 % 1,98 % 4,66 % 2,46 % 8,04 %
Delta 0,16 % -0,44 % 0,58 % -2,51 % -7,06 % -6,48 % -1,37 % 4,40 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta -0,12 % -0,20 % 0,02 % -0,76 % -2,76 % -2,27 % 2,84 % 15,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 8,07 % -0,39 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,24 % 3,17 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -0,94 % 1,66 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 2,90 % 5,84 % -
Rischio
Volatilità 9,28 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,75 % 5,76 % -
Sortino -0,20 0,05 -
VAR 95 -2,27 % -1,72 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,04 -
TEV 5,08 % 6,02 % -
Information ratio (IR) 0,57 0,97 -
Up Capture Ratio 0,90 0,83 -
Down Capture Ratio 0,82 0,57 -
Indice Omega 0,88 0,98 -
Reattività
Beta 1,04 0,75 -
70,10 40,68 -
Beta bull 1,09 0,51 -
Beta bear 1,25 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -1,04 -
Kurtosis 4,72 4,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index