Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,86 % 1,16 % -0,23 % 2,88 % 1,20 % -5,39 % 10,47 % - -
Categoria 0,02 % 0,30 % 0,87 % 1,01 % 2,39 % 1,22 % 1,11 % 10,93 % 4,12 % 12,31 %
Delta -0,12 % 0,56 % 0,29 % -1,25 % 0,49 % -0,02 % -6,50 % -0,47 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,50 % 1,71 % 0,03 % 2,00 % 1,39 % -4,03 % 1,98 % -5,51 % 7,14 %
Delta -0,25 % 0,35 % -0,55 % -0,26 % 0,88 % -0,19 % -1,36 % 8,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,21 % 13,08 % 4,59 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -6,97 % 8,04 % -0,43 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,50 % 8,62 % 2,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,18 % 3,39 % -
Categoria 0,52 % 3,09 % 0,55 %
Delta -7,70 % 0,30 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta -2,03 % 3,43 % -
Rischio
Volatilità 9,02 % 7,43 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,82 % 5,46 % -
Sortino -1,19 0,06 -
VAR 95 -2,27 % -1,63 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 0,05 -
TEV 4,55 % 5,30 % -
Information ratio (IR) -0,45 0,65 -
Up Capture Ratio 0,99 0,91 -
Down Capture Ratio 1,10 0,68 -
Indice Omega 0,65 1,04 -
Reattività
Beta 1,15 0,86 -
75,89 50,41 -
Beta bull 1,54 0,78 -
Beta bear 1,16 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,83 -
Kurtosis 5,51 4,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index