Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,61 % 1,40 % 3,28 % 3,58 % 4,59 % 6,90 % 15,09 % - -
Categoria -0,01 % -0,40 % 0,54 % 1,53 % 1,23 % 1,67 % 3,54 % 12,71 % 3,43 % 12,80 %
Delta -0,17 % -0,21 % 0,86 % 1,75 % 2,36 % 2,93 % 3,36 % 2,38 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,53 % 0,19 % 1,22 % 1,01 % 1,59 % 2,69 % 5,04 % -6,90 % 4,09 %
Delta -0,19 % -0,08 % 1,21 % 2,06 % 2,57 % 3,01 % 4,21 % 10,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,21 % 13,08 % 4,59 % - - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -7,00 % 7,97 % -0,46 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,50 % 8,62 % 2,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,81 % 4,68 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta 3,86 % 0,69 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 4,89 % 3,22 % -
Rischio
Volatilità 6,12 % 7,32 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -3,08 % -10,51 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 3,69 % 5,37 % -
Sortino 1,58 0,33 -
VAR 95 -1,15 % -1,43 % -
VAR 99 -1,95 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,24 -
TEV 3,62 % 4,43 % -
Information ratio (IR) 1,35 0,73 -
Up Capture Ratio 1,32 1,02 -
Down Capture Ratio 1,00 0,82 -
Indice Omega 1,41 1,11 -
Reattività
Beta 1,34 1,00 -
69,60 63,28 -
Beta bull 1,69 1,03 -
Beta bear 1,63 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,51 -0,96 -
Kurtosis 2,11 5,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index