Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % 0,30 % -0,74 % -0,04 % -8,34 % -7,75 % 0,58 % 9,19 % - -
Categoria -0,20 % 0,04 % -0,12 % 0,85 % -1,42 % -1,23 % 2,07 % 5,78 % 1,77 % 6,70 %
Delta -0,45 % 0,27 % -0,63 % -0,90 % -6,93 % -6,52 % -1,49 % 3,41 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,20 % -1,10 % -1,65 % -5,90 % -5,80 % -1,49 % -6,76 % -11,92 % 0,66 %
Delta -0,37 % 0,11 % 0,36 % 1,60 % -2,44 % -1,95 % 2,07 % 15,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 8,06 % -0,39 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,35 % 3,67 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -3,86 % 1,37 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,58 % 5,12 % -
Rischio
Volatilità 9,26 % 7,70 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -10,36 % -10,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,77 % 5,74 % -
Sortino -0,56 0,15 -
VAR 95 -2,27 % -1,72 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 0,11 -
TEV 5,04 % 6,11 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,84 -
Up Capture Ratio 0,86 0,86 -
Down Capture Ratio 0,88 0,57 -
Indice Omega 0,85 1,07 -
Reattività
Beta 1,03 0,75 -
70,48 41,28 -
Beta bull 1,12 0,53 -
Beta bear 1,22 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,94 -
Kurtosis 4,71 4,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index