Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,16 % 1,41 % 1,98 % 4,01 % 1,98 % 0,53 % 12,26 % - -
Categoria -0,09 % -0,26 % -0,57 % 0,64 % 1,17 % 0,42 % 2,08 % 10,01 % 3,45 % 11,51 %
Delta -0,10 % 0,42 % 1,98 % 1,34 % 2,84 % 1,56 % -1,55 % 2,25 % - -
Benchmark* -0,19 % 0,00 % 0,39 % 1,52 % 1,61 % 1,41 % -0,86 % 0,00 % -5,33 % 6,71 %
Delta 0,00 % 0,15 % 1,03 % 0,47 % 2,40 % 0,58 % 1,39 % 12,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,21 % 13,08 % 4,59 % - - - - -
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta -6,98 % 8,04 % -0,42 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,50 % 8,62 % 2,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,29 % 3,32 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -6,89 % -0,34 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -1,31 % 2,45 % -
Rischio
Volatilità 9,05 % 7,35 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -9,16 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,75 % 5,44 % -
Sortino -1,08 0,05 -
VAR 95 -2,27 % -1,63 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 0,04 -
TEV 4,65 % 5,14 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,48 -
Up Capture Ratio 1,06 0,87 -
Down Capture Ratio 1,11 0,69 -
Indice Omega 0,69 1,04 -
Reattività
Beta 1,19 0,87 -
75,48 52,34 -
Beta bull 1,85 0,86 -
Beta bear 1,16 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,91 -
Kurtosis 5,53 5,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index