Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,53 % -6,13 % -14,65 % -12,49 % 13,97 % 63,93 % 74,97 % 243,39 % - -
Categoria -1,20 % -1,10 % -1,83 % -2,58 % -1,21 % 11,57 % 12,64 % 57,14 % 53,82 % 133,62 %
Delta -4,33 % -5,03 % -12,82 % -9,91 % 15,18 % 52,36 % 62,33 % 186,25 % - -
Benchmark* -1,04 % -0,80 % -0,66 % -3,80 % 0,06 % 12,18 % 12,35 % 68,91 % 69,34 % 150,92 %
Delta -4,49 % -5,33 % -13,99 % -8,69 % 13,91 % 51,76 % 62,63 % 174,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,91 % 24,81 % 62,57 % - - - - -
Categoria 14,72 % 10,09 % 12,14 % -6,64 % 26,20 % 7,58 % 26,64 % -10,91 %
Delta 24,18 % 14,72 % 50,43 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 28,45 % 4,48 % 43,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 126,56 % 58,66 % -
Categoria 15,08 % 14,90 % 10,02 %
Delta 111,48 % 43,76 % -
Benchmark* 13,91 % 17,67 % 12,11 %
Delta 112,64 % 41,00 % -
Rischio
Volatilità 34,40 % 32,09 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 12,68 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 13,44 % 14,25 % 14,59 %
Max drawdown -29,17 % -37,72 % -
Tempo di recupero - 434 j -
DSR 17,83 % 20,40 % -
Sortino 6,98 2,74 -
VAR 95 -5,39 % -6,34 % -
VAR 99 -9,96 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,62 1,74 -
TEV 29,38 % 25,46 % -
Information ratio (IR) 3,83 1,61 -
Up Capture Ratio 2,51 1,81 -
Down Capture Ratio 0,96 1,17 -
Indice Omega 2,45 1,75 -
Reattività
Beta 1,39 1,44 -
R² 29,36 40,86 -
Beta bull 0,19 1,10 -
Beta bear 1,26 1,62 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,34 -
Kurtosis 0,11 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR