Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % 1,76 % 2,04 % 31,28 % 2,86 % 5,49 % 4,04 % 81,41 % - -
Categoria -0,32 % -0,39 % 1,98 % 9,74 % 2,29 % 7,02 % 9,44 % 26,38 % 86,52 % 101,07 %
Delta -1,14 % 2,15 % 0,06 % 21,54 % 0,57 % -1,53 % -5,40 % 55,03 % - -
Benchmark* 0,48 % 0,92 % 4,20 % 12,89 % 3,45 % 8,53 % 14,09 % 50,54 % 117,45 % 131,55 %
Delta -1,94 % 0,84 % -2,16 % 18,39 % -0,59 % -3,04 % -10,04 % 30,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,81 % 62,57 % - - - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 15,43 % 51,12 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 4,48 % 43,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,09 % 26,91 % -
Categoria 7,67 % 10,36 % 12,82 %
Delta -13,76 % 16,55 % -
Benchmark* 13,45 % 17,32 % 15,36 %
Delta -19,54 % 9,59 % -
Rischio
Volatilità 35,80 % 30,17 % -
Volatilità Categoria 15,37 % 13,83 % 14,12 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 15,18 % 15,28 %
Max drawdown -37,72 % -37,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,49 % 20,23 % -
Sortino -0,33 1,19 -
VAR 95 -9,43 % -6,41 % -
VAR 99 -14,96 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,80 -
TEV 24,67 % 22,63 % -
Information ratio (IR) -0,79 0,42 -
Up Capture Ratio 1,20 1,35 -
Down Capture Ratio 1,59 1,14 -
Indice Omega 0,97 1,39 -
Reattività
Beta 1,51 1,36 -
59,21 47,06 -
Beta bull 1,93 1,51 -
Beta bear 1,51 1,54 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,36 -
Kurtosis 0,77 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR