Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,47 % 0,63 % -2,23 % -5,80 % -4,54 % -1,16 % -2,39 % - -
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,65 % -0,46 % 1,98 % 4,66 % 2,46 % 8,04 %
Delta -0,04 % -0,29 % -0,24 % -2,69 % -4,16 % -4,07 % -3,14 % -7,05 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta -0,32 % -0,05 % -0,80 % -0,93 % 0,14 % 0,13 % 1,07 % 3,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,87 % 0,38 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 0,86 % -4,60 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,42 % -1,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,33 % -0,96 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -2,51 % -2,47 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 1,33 % 1,71 % -
Rischio
Volatilità 5,30 % 4,88 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -6,81 % -8,85 % -
Tempo di recupero - 833 j -
DSR 4,34 % 3,86 % -
Sortino -0,72 -1,00 -
VAR 95 -1,35 % -1,35 % -
VAR 99 -2,70 % -1,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,79 -
TEV 4,32 % 5,01 % -
Information ratio (IR) 0,31 0,34 -
Up Capture Ratio 0,52 0,52 -
Down Capture Ratio 0,52 0,50 -
Indice Omega 0,77 0,73 -
Reattività
Beta 0,58 0,48 -
68,29 40,84 -
Beta bull 0,93 0,48 -
Beta bear 0,59 0,44 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,33 -
Kurtosis 2,53 1,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index