Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,55 % 0,49 % 1,40 % 1,68 % 1,39 % -2,07 % 3,53 % - -
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta 0,07 % 0,63 % 2,28 % 1,86 % 1,58 % 1,90 % -2,68 % -6,37 % - -
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,50 % 0,04 % 1,31 % 0,54 % 0,74 % 0,40 % 0,08 % 1,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,39 % 5,87 % 0,38 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -5,15 % 0,82 % -4,63 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,31 % 1,42 % -1,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,96 % 0,77 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -5,55 % -2,90 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 0,02 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 5,37 % 4,80 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -6,34 % -6,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,49 % 3,63 % -
Sortino -1,56 -0,63 -
VAR 95 -1,72 % -1,34 % -
VAR 99 -2,70 % -1,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,31 -0,47 -
TEV 4,14 % 4,26 % -
Information ratio (IR) 0,00 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,47 0,56 -
Down Capture Ratio 0,62 0,55 -
Indice Omega 0,58 0,85 -
Reattività
Beta 0,63 0,56 -
60,71 52,17 -
Beta bull 1,29 0,64 -
Beta bear 0,59 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,25 -
Kurtosis 4,47 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index