Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 0,21 % 4,39 % 5,54 % 13,83 % 11,08 % 12,94 % 58,68 % - -
Categoria 0,39 % 0,80 % 2,37 % 1,99 % 10,97 % 7,03 % 15,84 % 41,04 % 51,54 % 83,84 %
Delta 0,37 % -0,60 % 2,02 % 3,55 % 2,86 % 4,05 % -2,91 % 17,65 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,80 % 3,48 % 4,23 % 15,15 % 11,10 % 21,86 % 51,94 % 70,41 % 105,83 %
Delta 0,48 % -0,59 % 0,90 % 1,31 % -1,32 % -0,03 % -8,92 % 6,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,85 % 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -9,48 % 15,93 % 8,84 % -15,98 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -7,65 % 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,21 % 16,95 % -
Categoria 18,80 % 11,87 % 8,31 %
Delta -4,59 % 5,08 % -
Benchmark* 23,10 % 14,09 % 11,13 %
Delta -8,88 % 2,86 % -
Rischio
Volatilità 12,31 % 14,31 % -
Volatilità Categoria 9,11 % 10,26 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,85 % 11,56 % 12,20 %
Max drawdown -9,26 % -20,14 % -
Tempo di recupero 56 j - -
DSR 7,62 % 10,02 % -
Sortino 1,61 1,39 -
VAR 95 -2,81 % -3,08 % -
VAR 99 -3,28 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,97 -
TEV 7,24 % 9,63 % -
Information ratio (IR) -1,23 0,30 -
Up Capture Ratio 0,96 0,91 -
Down Capture Ratio 1,25 0,73 -
Indice Omega 1,49 1,43 -
Reattività
Beta 1,13 0,92 -
66,31 55,10 -
Beta bull 1,13 1,00 -
Beta bear 1,41 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,79 -
Kurtosis -0,06 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR