Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -1,35 % -0,43 % 0,83 % -7,86 % -1,63 % 10,40 % 37,40 % - -
Categoria 0,09 % 0,88 % 0,96 % 1,49 % -2,80 % 1,94 % 9,31 % 23,93 % 63,05 % 72,60 %
Delta 0,26 % -2,23 % -1,38 % -0,66 % -5,06 % -3,57 % 1,09 % 13,46 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,17 % 1,08 % 1,10 % -5,20 % -0,03 % 8,75 % 23,70 % 80,86 % 86,51 %
Delta 0,35 % -1,52 % -1,51 % -0,27 % -2,66 % -1,60 % 1,64 % 13,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - - -
Categoria 14,30 % 12,56 % -8,12 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta 16,07 % 8,88 % -15,87 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,01 % 12,48 % -
Categoria 5,51 % 7,83 % 11,26 %
Delta 4,50 % 4,65 % -
Benchmark* 5,12 % 7,73 % 13,78 %
Delta 4,89 % 4,75 % -
Rischio
Volatilità 17,95 % 15,80 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 10,86 % 11,30 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 12,75 % 13,19 %
Max drawdown -20,14 % -20,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,38 % 11,52 % -
Sortino 0,54 0,83 -
VAR 95 -4,89 % -3,79 % -
VAR 99 -8,42 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,61 -
TEV 8,89 % 11,10 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,43 -
Up Capture Ratio 1,05 0,86 -
Down Capture Ratio 0,93 0,67 -
Indice Omega 1,20 1,25 -
Reattività
Beta 1,00 0,89 -
75,47 51,45 -
Beta bull 1,21 0,94 -
Beta bear 0,95 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,77 -
Kurtosis 2,17 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR