Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,51 % 2,17 % 10,85 % -1,64 % -0,80 % 4,31 % 47,45 % - -
Categoria -0,21 % -0,02 % 1,18 % 8,05 % 0,25 % 0,73 % 4,49 % 28,77 % 61,63 % 64,96 %
Delta 0,63 % 0,52 % 0,99 % 2,81 % -1,90 % -1,53 % -0,18 % 18,69 % - -
Benchmark* -0,95 % -0,53 % 1,31 % 6,35 % -3,68 % -2,04 % 4,74 % 26,43 % 76,99 % 76,48 %
Delta 1,37 % 1,03 % 0,86 % 4,51 % 2,03 % 1,25 % -0,43 % 21,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,14 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta 16,03 % 8,88 % -15,85 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,12 % 15,09 % -
Categoria 5,20 % 9,36 % 10,43 %
Delta -1,07 % 5,72 % -
Benchmark* 6,04 % 9,05 % 12,47 %
Delta -1,92 % 6,04 % -
Rischio
Volatilità 18,41 % 16,08 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,10 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 15,68 % 12,91 % 13,31 %
Max drawdown -20,14 % -20,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,98 % 11,53 % -
Sortino 0,08 1,06 -
VAR 95 -4,89 % -3,79 % -
VAR 99 -8,42 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,76 -
TEV 9,99 % 11,12 % -
Information ratio (IR) -0,19 0,54 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 0,93 0,68 -
Indice Omega 1,05 1,31 -
Reattività
Beta 0,99 0,90 -
70,54 52,76 -
Beta bull 1,36 0,97 -
Beta bear 0,95 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,74 -
Kurtosis 1,62 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR