Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,69 % 5,65 % 4,88 % 4,39 % 4,67 % 0,28 % 56,75 % - -
Categoria -0,05 % 0,54 % 3,82 % 6,55 % 10,75 % 3,33 % 10,04 % 38,69 % 59,70 % 76,62 %
Delta 0,27 % 0,15 % 1,83 % -1,67 % -6,36 % 1,34 % -9,76 % 18,06 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,91 % 4,46 % 7,68 % 12,61 % 4,21 % 7,85 % 38,08 % 79,05 % 92,10 %
Delta 0,25 % -0,22 % 1,19 % -2,81 % -8,22 % 0,47 % -7,57 % 18,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,85 % 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - -
Categoria 8,61 % 14,37 % 12,53 % -8,01 % 24,70 % -2,70 % 23,20 % -9,51 %
Delta -9,47 % 16,01 % 8,91 % -15,98 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -7,65 % 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,85 % 16,22 % -
Categoria 8,61 % 11,81 % 9,91 %
Delta -9,47 % 4,41 % -
Benchmark* 6,80 % 10,87 % 12,32 %
Delta -7,65 % 5,35 % -
Rischio
Volatilità 15,13 % 14,50 % -
Volatilità Categoria 11,92 % 10,12 % 10,57 %
Volatilità Benchmark 14,01 % 11,89 % 12,48 %
Max drawdown -20,14 % -20,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,18 % 10,38 % -
Sortino -0,25 1,27 -
VAR 95 -2,81 % -2,99 % -
VAR 99 -8,42 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,91 -
TEV 7,90 % 10,31 % -
Information ratio (IR) -0,97 0,52 -
Up Capture Ratio 0,84 0,87 -
Down Capture Ratio 1,09 0,62 -
Indice Omega 0,94 1,41 -
Reattività
Beta 0,92 0,87 -
73,21 50,61 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,88 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,92 -
Kurtosis 4,83 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR