Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -1,61 % -7,85 % -3,53 % -2,98 % -3,59 % 0,50 % 44,03 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -6,20 % -1,14 % 3,06 % -1,06 % 7,25 % 34,15 % 41,51 % 80,80 %
Delta -0,25 % -1,24 % -1,65 % -2,39 % -6,04 % -2,53 % -6,75 % 9,87 % - -
Benchmark* 0,26 % -0,15 % -5,17 % 1,44 % 5,39 % 1,88 % 8,14 % 41,66 % 58,28 % 102,77 %
Delta -0,41 % -1,45 % -2,68 % -4,97 % -8,36 % -5,46 % -7,64 % 2,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,85 % 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - -
Categoria 8,63 % 14,45 % 12,60 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -9,48 % 15,93 % 8,84 % -15,98 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -7,65 % 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,04 % 15,00 % -
Categoria 9,74 % 12,10 % 10,26 %
Delta -9,77 % 2,90 % -
Benchmark* 8,15 % 12,73 % 12,81 %
Delta -8,19 % 2,28 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 14,39 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 10,09 % 10,32 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 11,76 % 12,13 %
Max drawdown -16,39 % -20,14 % -
Tempo di recupero 308 j - -
DSR 12,19 % 10,38 % -
Sortino -0,17 1,15 -
VAR 95 -2,81 % -2,99 % -
VAR 99 -8,42 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,83 -
TEV 7,47 % 9,91 % -
Information ratio (IR) -1,10 0,23 -
Up Capture Ratio 0,86 0,86 -
Down Capture Ratio 1,10 0,69 -
Indice Omega 0,98 1,35 -
Reattività
Beta 0,95 0,89 -
76,22 53,30 -
Beta bull 1,13 1,02 -
Beta bear 0,89 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,91 -
Kurtosis 4,65 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR