Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -2,32 % -1,08 % -1,59 % -3,09 % -3,02 % 4,82 % 43,25 % - -
Categoria 0,08 % -1,34 % 1,30 % 1,85 % 0,29 % 2,45 % 5,81 % 28,93 % 63,78 % 73,19 %
Delta -0,27 % -0,98 % -2,38 % -3,44 % -3,38 % -5,48 % -0,99 % 14,32 % - -
Benchmark* -0,34 % -1,87 % 1,22 % 3,13 % -1,45 % 0,91 % 5,46 % 27,24 % 83,04 % 89,03 %
Delta 0,15 % -0,45 % -2,30 % -4,72 % -1,64 % -3,94 % -0,63 % 16,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta 16,03 % 8,88 % -15,86 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,03 % 12,67 % -
Categoria 5,90 % 8,90 % 10,70 %
Delta -1,87 % 3,77 % -
Benchmark* 6,46 % 8,76 % 13,31 %
Delta -2,44 % 3,92 % -
Rischio
Volatilità 17,29 % 15,53 % -
Volatilità Categoria 12,79 % 10,68 % 11,28 %
Volatilità Benchmark 15,48 % 12,55 % 13,14 %
Max drawdown -20,14 % -20,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,17 % 11,22 % -
Sortino 0,10 0,87 -
VAR 95 -4,89 % -3,73 % -
VAR 99 -8,42 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,63 -
TEV 8,67 % 11,05 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,35 -
Up Capture Ratio 0,92 0,84 -
Down Capture Ratio 0,96 0,65 -
Indice Omega 1,07 1,28 -
Reattività
Beta 0,97 0,88 -
74,95 50,39 -
Beta bull 1,15 0,96 -
Beta bear 0,94 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,77 -
Kurtosis 2,62 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR