Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,28 % 5,40 % -5,91 % -2,69 % -2,21 % 7,07 % 40,15 % - -
Categoria -0,02 % -0,04 % 4,73 % -4,09 % -1,44 % 0,29 % 5,65 % 22,98 % 64,00 % 63,99 %
Delta -0,16 % 0,32 % 0,67 % -1,82 % -1,25 % -2,51 % 1,41 % 17,16 % - -
Benchmark* -0,44 % -0,15 % 2,96 % -7,14 % -6,73 % -2,77 % 6,45 % 20,18 % 75,83 % 76,17 %
Delta 0,25 % 0,43 % 2,45 % 1,24 % 4,05 % 0,56 % 0,62 % 19,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - - -
Categoria 14,32 % 12,58 % -8,12 % 24,59 % -2,58 % 23,25 % -9,40 % 5,70 %
Delta 16,06 % 8,86 % -15,87 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,07 % 8,91 % -
Categoria 2,83 % 5,09 % 9,98 %
Delta 3,24 % 3,82 % -
Benchmark* 4,59 % 5,65 % 11,75 %
Delta 1,48 % 3,26 % -
Rischio
Volatilità 17,43 % 16,79 % -
Volatilità Categoria 12,38 % 11,51 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 15,24 % 13,63 % 14,07 %
Max drawdown -20,14 % -20,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,53 % 12,32 % -
Sortino 0,21 0,51 -
VAR 95 -4,89 % -3,96 % -
VAR 99 -8,42 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,37 -
TEV 10,67 % 11,31 % -
Information ratio (IR) 0,14 0,29 -
Up Capture Ratio 0,75 0,87 -
Down Capture Ratio 0,70 0,74 -
Indice Omega 1,04 1,16 -
Reattività
Beta 0,91 0,91 -
63,17 55,08 -
Beta bull 1,36 1,00 -
Beta bear 0,99 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,65 -
Kurtosis 2,41 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR