Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -2,78 % -2,00 % -1,14 % 5,05 % 10,32 % 10,83 % 53,56 % - -
Categoria 0,21 % -0,08 % 1,94 % 5,45 % 8,31 % 13,68 % 18,56 % 48,87 % 52,78 % 95,57 %
Delta -0,68 % -2,69 % -3,94 % -6,59 % -3,26 % -3,36 % -7,74 % 4,69 % - -
Benchmark* 0,50 % -0,30 % 1,25 % 6,06 % 11,56 % 18,44 % 22,23 % 59,23 % 73,12 % 115,63 %
Delta -0,97 % -2,48 % -3,25 % -7,21 % -6,51 % -8,12 % -11,40 % -5,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,85 % 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - -
Categoria 8,66 % 14,41 % 12,67 % -7,99 % 25,24 % -2,83 % 23,21 % -9,68 %
Delta -9,51 % 15,97 % 8,77 % -16,00 % - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -7,65 % 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,72 % 14,70 % -
Categoria 18,45 % 12,47 % 8,89 %
Delta -9,73 % 2,23 % -
Benchmark* 24,24 % 15,17 % 11,94 %
Delta -15,52 % -0,47 % -
Rischio
Volatilità 12,04 % 14,47 % -
Volatilità Categoria 7,97 % 10,01 % 10,47 %
Volatilità Benchmark 8,15 % 11,29 % 12,07 %
Max drawdown -9,26 % -20,14 % -
Tempo di recupero 56 j 440 j -
DSR 7,97 % 10,16 % -
Sortino 0,84 1,16 -
VAR 95 -3,08 % -3,28 % -
VAR 99 -4,11 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,82 -
TEV 9,22 % 9,90 % -
Information ratio (IR) -1,68 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,87 0,91 -
Down Capture Ratio 1,49 0,82 -
Indice Omega 1,33 1,39 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
41,44 53,41 -
Beta bull 0,68 1,03 -
Beta bear 0,96 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,75 -
Kurtosis 0,21 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR