Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 1,58 % 2,51 % 4,42 % 12,22 % 16,23 % 15,13 % 69,46 % - -
Categoria 0,21 % 1,28 % 1,26 % 2,93 % 8,39 % 5,69 % 5,28 % 40,23 % 46,10 % 81,67 %
Delta 0,21 % 0,30 % 1,25 % 1,49 % 3,84 % 10,55 % 9,85 % 29,23 % - -
Benchmark* 0,48 % 1,90 % 1,35 % 4,67 % 12,05 % 7,90 % 6,89 % 61,95 % 87,84 % 144,14 %
Delta -0,05 % -0,32 % 1,16 % -0,25 % 0,17 % 8,34 % 8,23 % 7,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,39 % 22,50 % -17,43 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta 2,92 % 8,24 % -1,30 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,83 % 3,01 % -4,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,09 % 16,64 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 7,73 % 6,64 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 5,26 % 1,76 % -
Rischio
Volatilità 15,04 % 13,04 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -16,81 % -16,81 % -
Tempo di recupero 127 j 127 j -
DSR 10,97 % 8,89 % -
Sortino 0,89 1,53 -
VAR 95 -2,36 % -2,42 % -
VAR 99 -8,58 % -3,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 1,04 -
TEV 6,48 % 5,79 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,30 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 0,88 0,94 -
Indice Omega 1,29 1,45 -
Reattività
Beta 0,85 0,89 -
84,08 81,53 -
Beta bull 1,00 0,86 -
Beta bear 0,70 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,69 -
Kurtosis 4,89 3,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR