Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,33 % 1,32 % -0,25 % 2,17 % 1,23 % 7,02 % 15,69 % - -
Categoria -0,03 % 1,47 % 5,56 % -1,84 % 1,50 % 1,18 % 7,14 % 11,11 % 21,52 % 22,59 %
Delta 0,15 % -1,14 % -4,23 % 1,59 % 0,66 % 0,05 % -0,12 % 4,58 % - -
Benchmark* 0,55 % 2,44 % 6,44 % -5,68 % -2,33 % -3,15 % 5,49 % 15,76 % 34,80 % 55,19 %
Delta -0,43 % -2,11 % -5,11 % 5,44 % 4,49 % 4,38 % 1,53 % -0,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,48 % 8,82 % -12,44 % - - - - -
Categoria 8,74 % 4,73 % -12,77 % 4,13 % 13,29 % 10,52 % -4,63 % 0,84 %
Delta 0,74 % 4,10 % 0,33 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,56 % -1,81 % -0,71 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,58 % 4,30 % -
Categoria 5,50 % 1,43 % 3,50 %
Delta 2,07 % 2,87 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 3,10 % 0,66 % -
Rischio
Volatilità 2,97 % 5,57 % -
Volatilità Categoria 6,86 % 6,46 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -3,31 % -10,98 % -
Tempo di recupero - 577 j -
DSR 1,96 % 4,11 % -
Sortino 2,20 0,40 -
VAR 95 -0,76 % -1,26 % -
VAR 99 -0,97 % -2,92 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,29 -
TEV 8,53 % 7,51 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,09 -
Up Capture Ratio 0,39 0,41 -
Down Capture Ratio 0,13 0,28 -
Indice Omega 1,69 1,14 -
Reattività
Beta 0,19 0,34 -
41,62 30,82 -
Beta bull 0,01 0,28 -
Beta bear 0,20 0,39 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,85 -
Kurtosis 1,04 3,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market