Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,04 % 0,81 % 3,28 % 3,36 % 3,18 % 8,08 % 23,79 % - -
Categoria 0,41 % 0,75 % 2,30 % 7,48 % 2,15 % 3,10 % 8,30 % 15,85 % 16,42 % 27,02 %
Delta -0,35 % -0,72 % -1,49 % -4,20 % 1,21 % 0,08 % -0,23 % 7,94 % - -
Benchmark* 0,44 % 0,54 % 1,24 % 6,62 % -4,12 % -2,99 % 3,58 % 16,49 % 31,08 % 58,66 %
Delta -0,37 % -0,50 % -0,43 % -3,34 % 7,48 % 6,17 % 4,50 % 7,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,48 % 8,82 % -12,44 % - - - - -
Categoria 8,85 % 4,81 % -12,88 % 4,26 % 13,44 % 10,52 % -4,67 % 0,95 %
Delta 0,63 % 4,01 % 0,45 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,56 % -1,81 % -0,71 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,46 % 7,40 % -
Categoria 7,51 % 5,17 % 3,13 %
Delta 0,95 % 2,23 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 5,33 % 1,22 % -
Rischio
Volatilità 2,97 % 5,09 % -
Volatilità Categoria 7,26 % 6,13 % 6,66 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -3,31 % -9,41 % -
Tempo di recupero 91 j 169 j -
DSR 1,95 % 3,50 % -
Sortino 2,82 1,31 -
VAR 95 -0,76 % -0,97 % -
VAR 99 -0,97 % -2,71 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,85 0,90 -
TEV 8,84 % 7,44 % -
Information ratio (IR) 0,60 0,16 -
Up Capture Ratio 0,38 0,43 -
Down Capture Ratio 0,11 0,20 -
Indice Omega 1,88 1,42 -
Reattività
Beta 0,19 0,30 -
43,49 26,43 -
Beta bull 0,03 0,26 -
Beta bear 0,20 0,31 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,68 -
Kurtosis 1,10 4,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market