Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,61 % -2,64 % -1,81 % -1,09 % -1,81 % 2,85 % 25,23 % - -
Categoria -0,48 % -1,32 % -4,30 % -1,10 % -0,52 % -0,82 % 6,13 % 20,34 % 7,85 % 33,50 %
Delta 0,25 % 0,71 % 1,66 % -0,71 % -0,57 % -0,99 % -3,28 % 4,89 % - -
Benchmark* 0,34 % -0,58 % -3,57 % -1,60 % 0,37 % -1,27 % 3,64 % 24,22 % 25,29 % 66,30 %
Delta -0,57 % -0,03 % 0,93 % -0,21 % -1,46 % -0,54 % -0,79 % 1,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,37 % 9,48 % 8,82 % -12,44 % - - - -
Categoria 7,23 % 8,79 % 4,86 % -12,85 % 4,31 % 13,40 % 10,52 % -4,73 %
Delta -1,86 % 0,70 % 3,97 % 0,42 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 4,02 % -5,56 % -1,81 % -0,71 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,96 % 7,68 % -
Categoria 8,30 % 7,36 % 2,25 %
Delta -3,34 % 0,32 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta 3,81 % -0,95 % -
Rischio
Volatilità 2,49 % 3,47 % -
Volatilità Categoria 7,13 % 5,79 % 6,23 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -3,17 % -5,90 % -
Tempo di recupero 87 j 127 j -
DSR 1,80 % 2,38 % -
Sortino 1,61 1,95 -
VAR 95 -0,76 % -0,53 % -
VAR 99 -0,97 % -1,59 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 1,33 -
TEV 7,91 % 6,97 % -
Information ratio (IR) 0,48 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,33 0,37 -
Down Capture Ratio 0,12 0,09 -
Indice Omega 1,58 1,75 -
Reattività
Beta 0,18 0,20 -
49,03 19,22 -
Beta bull 0,11 0,13 -
Beta bear 0,19 0,19 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -1,13 -
Kurtosis 3,20 9,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market