Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -0,33 % -0,13 % 1,80 % -8,40 % -7,12 % 0,62 % 11,59 % - -
Categoria -0,06 % -0,27 % 0,98 % 2,26 % 0,28 % 2,55 % 4,67 % 16,52 % 21,77 % 27,47 %
Delta -0,52 % -0,06 % -1,11 % -0,46 % -8,68 % -9,67 % -4,05 % -4,94 % - -
Benchmark* -0,31 % 0,01 % 0,20 % 2,18 % -3,39 % -1,92 % 3,69 % 16,90 % 32,54 % 63,63 %
Delta -0,27 % -0,34 % -0,33 % -0,38 % -5,01 % -5,20 % -3,07 % -5,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,96 % 9,48 % -10,96 % - - - - -
Categoria 8,22 % 7,79 % -11,84 % 9,95 % 3,16 % 12,86 % -7,70 % 5,20 %
Delta 9,74 % 1,69 % 0,88 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 2,91 % -1,15 % 0,78 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,20 % 3,47 % -
Categoria 4,73 % 5,10 % 4,03 %
Delta -3,53 % -1,63 % -
Benchmark* 4,01 % 5,35 % 5,88 %
Delta -2,81 % -1,88 % -
Rischio
Volatilità 12,45 % 9,59 % -
Volatilità Categoria 7,13 % 6,19 % 6,46 %
Volatilità Benchmark 10,39 % 8,21 % 8,32 %
Max drawdown -16,58 % -16,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,16 % 7,32 % -
Sortino -0,14 0,07 -
VAR 95 -3,96 % -1,95 % -
VAR 99 -5,86 % -5,55 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,05 -
TEV 4,95 % 4,35 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,05 1,01 -
Down Capture Ratio 1,16 1,09 -
Indice Omega 0,98 1,05 -
Reattività
Beta 1,11 1,04 -
85,00 79,49 -
Beta bull 1,03 1,00 -
Beta bear 1,13 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -1,07 -
Kurtosis 3,43 3,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market