Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 1,65 % 2,87 % 6,63 % 9,96 % 9,11 % 17,08 % 30,36 % - -
Categoria 0,00 % 1,67 % 1,84 % 5,09 % 6,32 % 5,28 % 11,51 % 24,72 % 19,59 % 36,23 %
Delta -0,23 % -0,02 % 1,03 % 1,54 % 3,64 % 3,83 % 5,56 % 5,64 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,56 % 17,96 % 9,48 % -10,96 % - - - -
Categoria 6,39 % 8,27 % 8,04 % -11,75 % 10,17 % 3,15 % 13,12 % -7,74 %
Delta -8,95 % 9,69 % 1,43 % 0,79 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -3,90 % 2,91 % -1,15 % 0,78 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,54 % 9,34 % -
Categoria 11,27 % 8,08 % 3,81 %
Delta 3,27 % 1,25 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta 2,95 % 0,14 % -
Rischio
Volatilità 7,08 % 9,72 % -
Volatilità Categoria 5,59 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -3,20 % -16,58 % -
Tempo di recupero 45 j 463 j -
DSR 4,39 % 7,28 % -
Sortino 2,87 0,87 -
VAR 95 -1,33 % -2,13 % -
VAR 99 -2,43 % -5,55 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 0,66 -
TEV 4,46 % 4,24 % -
Information ratio (IR) 0,66 0,03 -
Up Capture Ratio 1,11 1,11 -
Down Capture Ratio 0,96 1,14 -
Indice Omega 1,79 1,27 -
Reattività
Beta 1,04 1,11 -
60,51 81,79 -
Beta bull 0,88 1,00 -
Beta bear 1,48 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -1,21 -
Kurtosis 0,04 3,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market