Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,09 % 1,41 % 2,97 % -1,04 % 0,60 % 4,90 % 1,52 % - -
Categoria 0,04 % 0,14 % 0,93 % 1,73 % 0,57 % 1,38 % 5,51 % 9,80 % 2,48 % 4,20 %
Delta -0,08 % -0,05 % 0,48 % 1,24 % -1,62 % -0,78 % -0,61 % -8,28 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,12 % 1,03 % 2,15 % 0,89 % 1,76 % 6,55 % 11,41 % 2,02 % 6,84 %
Delta -0,08 % -0,03 % 0,38 % 0,82 % -1,93 % -1,17 % -1,65 % -9,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,58 % 7,43 % -23,30 % - - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -2,71 % 0,27 % -10,98 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,08 % -0,59 % -9,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,52 % -0,71 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta -0,84 % -3,17 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -2,03 % -3,53 % -
Rischio
Volatilità 4,79 % 7,57 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -4,12 % -14,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,56 % 5,51 % -
Sortino 0,40 -0,63 -
VAR 95 -0,89 % -1,88 % -
VAR 99 -2,57 % -2,57 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 -0,46 -
TEV 2,48 % 3,75 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,94 -
Up Capture Ratio 1,20 1,39 -
Down Capture Ratio 1,84 1,80 -
Indice Omega 1,12 0,87 -
Reattività
Beta 1,57 1,55 -
84,29 86,36 -
Beta bull 1,51 1,61 -
Beta bear 1,92 1,39 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,01 -
Kurtosis 3,53 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index