Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 1,19 % 1,34 % -15,37 % -7,82 % -12,00 % -1,06 % 3,90 % - -
Categoria 0,22 % 1,30 % 1,06 % -13,33 % -7,55 % -11,11 % -2,08 % 3,61 % 52,49 % 52,10 %
Delta -0,19 % -0,10 % 0,28 % -2,04 % -0,27 % -0,89 % 1,02 % 0,28 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,03 % 1,12 % -14,93 % -7,20 % -11,51 % -0,24 % 5,94 % 63,84 % 57,38 %
Delta 0,09 % 0,16 % 0,22 % -0,44 % -0,62 % -0,49 % -0,82 % -2,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,49 % 10,37 % -13,81 % - - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta 1,01 % -1,57 % 4,82 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -0,54 % -1,37 % -0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,67 % 1,50 % -
Categoria -2,58 % 1,19 % 12,21 %
Delta 0,92 % 0,31 % -
Benchmark* -0,30 % 2,44 % 13,74 %
Delta -1,37 % -0,94 % -
Rischio
Volatilità 15,49 % 15,71 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 14,20 % 15,50 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,69 % 17,58 %
Max drawdown -13,76 % -16,21 % -
Tempo di recupero - 562 j -
DSR 10,95 % 10,99 % -
Sortino -0,46 -0,10 -
VAR 95 -3,60 % -3,38 % -
VAR 99 -5,59 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,07 -
TEV 0,84 % 1,25 % -
Information ratio (IR) -1,64 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 0,94 1,01 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
99,72 99,37 -
Beta bull 1,00 1,02 -
Beta bear 1,00 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,01 -
Kurtosis 0,82 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR