Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,97 % 1,97 % 7,91 % -2,01 % -0,47 % 4,85 % 17,01 % - -
Categoria -0,05 % 0,23 % 0,74 % 3,20 % 0,91 % 2,16 % 4,03 % 10,54 % 13,83 % 14,29 %
Delta -0,02 % 0,74 % 1,23 % 4,71 % -2,92 % -2,63 % 0,82 % 6,47 % - -
Benchmark* 0,18 % 1,84 % 1,86 % 1,84 % -3,84 % -2,96 % 1,31 % 2,76 % 11,47 % 30,82 %
Delta -0,25 % -0,87 % 0,11 % 6,07 % 1,82 % 2,49 % 3,54 % 14,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,44 % 7,70 % -8,93 % - - - - -
Categoria 5,80 % 6,14 % -10,40 % 5,35 % 1,97 % 8,88 % -5,96 % 2,98 %
Delta 6,64 % 1,56 % 1,47 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 2,76 % 1,42 % 2,51 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,61 % 5,43 % -
Categoria 3,90 % 4,03 % 2,59 %
Delta -1,30 % 1,40 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 1,34 % 3,06 % -
Rischio
Volatilità 11,19 % 7,73 % -
Volatilità Categoria 4,80 % 4,55 % 4,47 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -14,46 % -14,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,88 % 5,87 % -
Sortino -0,04 0,45 -
VAR 95 -1,96 % -1,50 % -
VAR 99 -6,60 % -3,86 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,34 -
TEV 7,15 % 5,39 % -
Information ratio (IR) 0,19 0,57 -
Up Capture Ratio 1,05 0,90 -
Down Capture Ratio 0,97 0,69 -
Indice Omega 1,01 1,15 -
Reattività
Beta 1,09 0,83 -
59,64 53,61 -
Beta bull 1,33 0,65 -
Beta bear 1,14 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -1,56 -
Kurtosis 6,17 10,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market