Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,85 % 0,47 % 0,47 % 1,87 % 1,54 % 1,06 % -1,70 % - -
Categoria 0,24 % 1,16 % 1,17 % 1,41 % -0,59 % -0,07 % 2,11 % 4,77 % 3,38 % 8,62 %
Delta -0,04 % -0,30 % -0,70 % -0,94 % 2,46 % 1,61 % -1,06 % -6,48 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,69 % 1,40 % -0,35 % -4,60 % -4,46 % -2,31 % -7,76 % -9,38 % 2,94 %
Delta 0,27 % -0,84 % -0,93 % 0,83 % 6,46 % 6,00 % 3,36 % 6,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,88 % 8,84 % -9,95 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta -7,89 % 3,86 % -0,62 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,33 % 6,86 % 1,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,38 % 1,03 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,86 % -1,27 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,15 % 2,48 % -
Rischio
Volatilità 7,40 % 7,67 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,70 % -10,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,14 % 5,42 % -
Sortino 0,27 -0,33 -
VAR 95 -1,41 % -1,61 % -
VAR 99 -2,70 % -2,70 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,23 -
TEV 6,79 % 6,24 % -
Information ratio (IR) 0,76 0,40 -
Up Capture Ratio 0,85 0,92 -
Down Capture Ratio 0,60 0,77 -
Indice Omega 1,07 0,93 -
Reattività
Beta 0,58 0,73 -
34,38 39,09 -
Beta bull 1,08 0,88 -
Beta bear 0,30 0,40 -
Asimmetria
Skewness 0,13 0,14 -
Kurtosis 1,27 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index