Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,06 % 7,79 % 11,63 % 49,73 % 43,60 % 44,40 % 158,28 % - -
Categoria -1,92 % -3,45 % 2,41 % -4,52 % -13,92 % -9,79 % 1,07 % 36,53 % 100,03 % 73,70 %
Delta 1,98 % 3,51 % 5,37 % 16,14 % 63,65 % 53,39 % 43,33 % 121,75 % - -
Benchmark* -0,34 % 1,29 % 4,11 % -4,51 % 0,27 % 3,04 % 22,27 % 52,40 % 135,41 % 119,94 %
Delta 0,39 % -1,22 % 3,68 % 16,13 % 49,46 % 40,56 % 22,13 % 105,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,38 % 30,11 % 0,38 % - - - - -
Categoria 28,48 % 21,03 % -9,97 % 32,35 % -5,63 % 27,51 % -18,33 % 13,06 %
Delta 1,89 % 9,08 % 10,35 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -4,35 % 17,99 % 5,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,62 % 35,97 % -
Categoria -0,60 % 9,28 % 14,86 %
Delta 38,21 % 26,69 % -
Benchmark* 19,43 % 13,42 % 18,03 %
Delta 18,19 % 22,56 % -
Rischio
Volatilità 25,51 % 24,11 % -
Volatilità Categoria 24,94 % 19,38 % 20,12 %
Volatilità Benchmark 19,27 % 16,97 % 18,22 %
Max drawdown -19,80 % -21,57 % -
Tempo di recupero - 171 j -
DSR 19,69 % 17,33 % -
Sortino 1,74 1,92 -
VAR 95 -8,05 % -5,09 % -
VAR 99 -13,37 % -13,33 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 1,38 -
TEV 22,47 % 18,35 % -
Information ratio (IR) 0,81 1,23 -
Up Capture Ratio 0,95 1,19 -
Down Capture Ratio 0,53 0,74 -
Indice Omega 1,54 1,60 -
Reattività
Beta 0,70 0,92 -
27,66 42,35 -
Beta bull 0,24 0,67 -
Beta bear 0,87 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -1,23 -
Kurtosis 4,40 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR