Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,10 % 3,63 % 18,97 % 35,43 % 45,61 % 48,43 % 215,03 % - -
Categoria 0,93 % 3,38 % 11,69 % 24,15 % -7,82 % -2,72 % 7,49 % 61,02 % 107,45 % 84,59 %
Delta -0,82 % -3,28 % -8,06 % -5,18 % 43,25 % 48,32 % 40,95 % 154,01 % - -
Benchmark* -0,23 % 1,00 % 3,67 % 12,57 % 0,28 % 4,67 % 20,81 % 64,69 % 136,84 % 118,09 %
Delta 0,34 % -0,90 % -0,04 % 6,40 % 35,15 % 40,94 % 27,62 % 150,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,38 % 30,11 % 0,38 % - - - - -
Categoria 28,40 % 21,23 % -9,82 % 32,38 % -5,28 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta 1,98 % 8,88 % 10,20 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -4,35 % 17,99 % 5,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 54,46 % 43,08 % -
Categoria 1,68 % 14,07 % 14,46 %
Delta 52,77 % 29,01 % -
Benchmark* 22,76 % 18,34 % 18,93 %
Delta 31,70 % 24,74 % -
Rischio
Volatilità 24,23 % 23,08 % -
Volatilità Categoria 25,88 % 19,10 % 19,12 %
Volatilità Benchmark 20,00 % 16,47 % 17,04 %
Max drawdown -19,80 % -19,80 % -
Tempo di recupero 44 j 44 j -
DSR 18,04 % 16,47 % -
Sortino 2,85 2,44 -
VAR 95 -3,11 % -4,30 % -
VAR 99 -13,37 % -13,33 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,13 1,74 -
TEV 21,06 % 17,62 % -
Information ratio (IR) 1,50 1,40 -
Up Capture Ratio 0,97 1,20 -
Down Capture Ratio 0,34 0,71 -
Indice Omega 1,93 1,77 -
Reattività
Beta 0,68 0,91 -
31,45 42,13 -
Beta bull 0,21 0,63 -
Beta bear 1,00 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,91 -1,41 -
Kurtosis 5,82 4,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR