Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,07 % 4,65 % 16,66 % 20,54 % 40,23 % 39,42 % 43,78 % 177,52 % - -
Categoria 4,63 % 9,70 % 22,81 % 0,57 % -4,28 % -3,37 % 8,36 % 54,88 % 132,36 % 82,00 %
Delta -2,57 % -5,05 % -6,15 % 19,98 % 44,52 % 42,79 % 35,41 % 122,64 % - -
Benchmark* 2,57 % 4,44 % 11,79 % -3,79 % 3,52 % 3,38 % 22,47 % 60,51 % 155,64 % 114,63 %
Delta -0,51 % 0,21 % 4,87 % 24,33 % 36,71 % 36,05 % 21,31 % 117,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,38 % 30,11 % 0,38 % - - - - -
Categoria 28,10 % 21,01 % -10,00 % 32,39 % -5,55 % 27,49 % -18,31 % 13,06 %
Delta 2,28 % 9,10 % 10,38 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -4,35 % 17,99 % 5,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,62 % 35,97 % -
Categoria -0,90 % 9,16 % 14,78 %
Delta 38,51 % 26,81 % -
Benchmark* 19,43 % 13,42 % 18,03 %
Delta 18,19 % 22,56 % -
Rischio
Volatilità 25,51 % 24,11 % -
Volatilità Categoria 24,92 % 19,37 % 20,12 %
Volatilità Benchmark 19,27 % 16,97 % 18,22 %
Max drawdown -19,80 % -21,57 % -
Tempo di recupero - 171 j -
DSR 19,69 % 17,33 % -
Sortino 1,74 1,92 -
VAR 95 -8,05 % -5,09 % -
VAR 99 -13,37 % -13,33 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 1,38 -
TEV 22,47 % 18,35 % -
Information ratio (IR) 0,81 1,23 -
Up Capture Ratio 0,95 1,19 -
Down Capture Ratio 0,53 0,74 -
Indice Omega 1,54 1,60 -
Reattività
Beta 0,70 0,92 -
27,66 42,35 -
Beta bull 0,24 0,67 -
Beta bear 0,87 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -1,23 -
Kurtosis 4,40 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR