Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -1,87 % -0,19 % 2,37 % 1,82 % -0,52 % 6,43 % 34,52 % - -
Categoria 0,17 % -1,22 % 0,88 % 2,47 % 1,04 % 0,41 % 6,28 % 26,88 % 48,81 % 83,84 %
Delta -0,11 % -0,65 % -1,07 % -0,10 % 0,77 % -0,93 % 0,15 % 7,63 % - -
Benchmark* 0,38 % -1,54 % 0,76 % 3,79 % 1,33 % 0,45 % 10,46 % 42,46 % 86,31 % 145,25 %
Delta -0,32 % -0,33 % -0,95 % -1,42 % 0,49 % -0,97 % -4,03 % -7,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,14 % 17,26 % -16,80 % - - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 3,49 % 3,06 % -0,71 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,08 % -2,23 % -3,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,33 % 10,31 % -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta -0,69 % 2,15 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -4,69 % -2,28 % -
Rischio
Volatilità 16,24 % 14,28 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -18,64 % -18,64 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,38 % 10,33 % -
Sortino 0,21 0,71 -
VAR 95 -4,13 % -2,95 % -
VAR 99 -8,39 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,52 -
TEV 4,11 % 4,65 % -
Information ratio (IR) -1,14 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,90 1,01 -
Down Capture Ratio 0,99 1,08 -
Indice Omega 1,10 1,24 -
Reattività
Beta 0,90 0,99 -
94,83 89,44 -
Beta bull 0,96 0,96 -
Beta bear 0,79 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,71 -
Kurtosis 3,42 2,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR