Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 2,20 % 2,93 % -1,05 % 4,64 % 2,45 % -1,65 % 50,78 % - -
Categoria 0,50 % 2,25 % 3,04 % 4,11 % 9,46 % 2,60 % 7,08 % 40,76 % 44,91 % 82,29 %
Delta 0,15 % -0,04 % -0,11 % -5,16 % -4,82 % -0,15 % -8,73 % 10,01 % - -
Benchmark* 0,88 % 2,18 % 3,18 % 6,01 % 12,44 % 2,78 % 8,42 % 62,60 % 85,65 % 143,27 %
Delta -0,23 % 0,02 % -0,25 % -7,06 % -7,80 % -0,32 % -10,07 % -11,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,51 % 26,38 % 21,23 % -17,82 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta -8,13 % 9,88 % 6,95 % -1,68 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -9,58 % 0,16 % 1,75 % -4,75 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,51 % 14,31 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta -8,13 % 2,28 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -9,58 % -3,01 % -
Rischio
Volatilità 18,89 % 15,81 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -23,89 % -23,89 % -
Tempo di recupero 277 j 277 j -
DSR 15,30 % 11,31 % -
Sortino -0,31 1,00 -
VAR 95 -3,49 % -3,15 % -
VAR 99 -10,78 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,71 -
TEV 5,56 % 5,13 % -
Information ratio (IR) -1,72 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,98 1,10 -
Down Capture Ratio 1,25 1,25 -
Indice Omega 0,93 1,33 -
Reattività
Beta 1,12 1,16 -
92,42 91,17 -
Beta bull 1,26 1,22 -
Beta bear 1,03 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,95 -
Kurtosis 5,28 4,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR