Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % -2,84 % -5,74 % -10,13 % -11,07 % -9,42 % -2,30 % 30,39 % - -
Categoria -0,15 % -1,35 % -6,53 % -3,85 % -1,05 % -3,68 % 5,88 % 29,58 % 29,98 % 82,30 %
Delta 0,48 % -1,49 % 0,78 % -6,28 % -10,02 % -5,74 % -8,18 % 0,81 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,66 % -6,26 % -4,07 % -0,33 % -3,54 % 9,12 % 49,27 % 63,35 % 145,51 %
Delta 0,41 % -1,18 % 0,51 % -6,06 % -10,74 % -5,88 % -11,42 % -18,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,51 % 26,38 % 21,23 % -17,82 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta -8,11 % 9,92 % 7,07 % -1,77 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -9,58 % 0,16 % 1,75 % -4,75 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,50 % 10,73 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta -14,01 % -0,46 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -14,51 % -5,67 % -
Rischio
Volatilità 18,86 % 15,86 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -18,75 % -23,89 % -
Tempo di recupero 147 j 277 j -
DSR 15,53 % 11,51 % -
Sortino -0,62 0,67 -
VAR 95 -3,49 % -3,26 % -
VAR 99 -10,78 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 0,48 -
TEV 6,12 % 5,55 % -
Information ratio (IR) -2,37 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,91 1,06 -
Down Capture Ratio 1,31 1,28 -
Indice Omega 0,84 1,20 -
Reattività
Beta 1,11 1,16 -
90,33 89,47 -
Beta bull 1,24 1,25 -
Beta bear 1,02 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,87 -
Kurtosis 5,07 4,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR