Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -1,24 % 1,09 % 3,31 % -5,22 % -2,53 % 5,63 % 29,88 % - -
Categoria -0,11 % 0,39 % 1,65 % 2,40 % -3,45 % 0,83 % 6,98 % 20,10 % 52,55 % 85,72 %
Delta -0,67 % -1,63 % -0,56 % 0,91 % -1,77 % -3,36 % -1,35 % 9,77 % - -
Benchmark* -0,45 % -0,64 % 2,21 % 3,59 % -4,19 % 0,60 % 10,03 % 34,25 % 91,08 % 146,47 %
Delta -0,33 % -0,60 % -1,11 % -0,28 % -1,03 % -3,12 % -4,40 % -4,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,38 % 21,23 % -17,82 % - - - - -
Categoria 16,63 % 14,17 % -16,05 % 23,14 % 8,76 % 25,68 % -7,66 % 8,62 %
Delta 9,75 % 7,06 % -1,77 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,16 % 1,75 % -4,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,88 % 11,02 % -
Categoria 6,23 % 7,25 % 9,42 %
Delta 1,65 % 3,77 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -1,58 % -0,43 % -
Rischio
Volatilità 20,81 % 17,23 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,95 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -23,89 % -23,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,57 % 12,44 % -
Sortino 0,33 0,65 -
VAR 95 -4,59 % -3,79 % -
VAR 99 -10,78 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,47 -
TEV 5,04 % 5,48 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,08 1,16 -
Down Capture Ratio 1,16 1,22 -
Indice Omega 1,13 1,20 -
Reattività
Beta 1,13 1,18 -
95,42 92,07 -
Beta bull 1,30 1,26 -
Beta bear 1,05 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,74 -
Kurtosis 3,53 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR