Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,43 % 0,99 % -1,55 % 1,71 % -1,43 % -1,43 % 3,10 % 18,72 % - -
Categoria -0,51 % 1,26 % -1,29 % 2,61 % -0,75 % -0,75 % 3,60 % 33,26 % 42,32 % 54,34 %
Delta -0,91 % -0,27 % -0,26 % -0,90 % -0,67 % -0,67 % -0,49 % -14,54 % - -
Benchmark* -1,09 % 1,51 % -2,42 % 1,68 % -2,14 % -2,14 % 1,45 % 34,98 % 45,46 % 59,81 %
Delta -0,33 % -0,52 % 0,86 % 0,03 % 0,71 % 0,71 % 1,66 % -16,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - - -
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta -7,87 % -3,91 % -5,18 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,81 % 4,28 % -
Categoria 7,94 % 8,57 % 7,41 %
Delta -1,13 % -4,30 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 0,42 % -4,93 % -
Rischio
Volatilità 17,99 % 16,62 % -
Volatilità Categoria 17,38 % 15,49 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,90 % 11,81 % -
Sortino 0,29 0,13 -
VAR 95 -3,95 % -3,58 % -
VAR 99 -7,51 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,09 -
TEV 5,89 % 5,07 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,94 0,91 -
Down Capture Ratio 0,93 0,99 -
Indice Omega 1,11 1,07 -
Reattività
Beta 0,86 0,92 -
91,55 91,48 -
Beta bull 0,75 0,86 -
Beta bear 0,80 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,25 -
Kurtosis 0,72 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR