Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,56 % 3,12 % -0,73 % 3,44 % -1,40 % -1,02 % 4,03 % 10,82 % - -
Categoria -1,25 % 3,81 % 1,29 % 6,54 % 1,87 % 1,41 % 7,21 % 27,87 % 45,03 % 59,48 %
Delta -0,31 % -0,70 % -2,03 % -3,10 % -3,27 % -2,43 % -3,18 % -17,05 % - -
Benchmark* -1,44 % 4,43 % 1,58 % 6,08 % 0,89 % -0,04 % 5,84 % 29,71 % 47,43 % 66,04 %
Delta -0,12 % -1,31 % -2,32 % -2,64 % -2,29 % -0,98 % -1,81 % -18,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - - -
Categoria 14,00 % 14,52 % -12,61 % 9,63 % 6,36 % 21,65 % -11,70 % 12,16 %
Delta -7,68 % -4,04 % -5,20 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,72 % 6,09 % -
Categoria 5,66 % 10,17 % 7,34 %
Delta 0,06 % -4,08 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta 1,56 % -4,46 % -
Rischio
Volatilità 18,16 % 16,24 % -
Volatilità Categoria 17,45 % 15,21 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,01 % 11,27 % -
Sortino 0,21 0,29 -
VAR 95 -3,95 % -3,09 % -
VAR 99 -7,51 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,20 -
TEV 5,82 % 5,04 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,96 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 0,98 -
Indice Omega 1,07 1,11 -
Reattività
Beta 0,87 0,91 -
91,68 91,31 -
Beta bull 0,74 0,87 -
Beta bear 0,80 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,15 -
Kurtosis 0,58 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR