Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -2,15 % -1,32 % -0,78 % -4,24 % -1,70 % 3,18 % 12,13 % - -
Categoria 0,04 % -1,64 % 1,13 % 0,91 % -1,44 % -0,32 % 5,89 % 26,38 % 40,19 % 50,80 %
Delta -0,41 % -0,51 % -2,45 % -1,70 % -2,80 % -1,38 % -2,71 % -14,25 % - -
Benchmark* -0,36 % -2,44 % -0,29 % -0,36 % -2,42 % -1,80 % 3,45 % 28,23 % 43,74 % 55,38 %
Delta -0,01 % 0,29 % -1,04 % -0,43 % -1,82 % 0,10 % -0,26 % -16,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - - -
Categoria 14,13 % 14,44 % -12,63 % 9,46 % 6,44 % 21,69 % -11,65 % 12,19 %
Delta -7,81 % -3,96 % -5,17 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,81 % 4,28 % -
Categoria 7,87 % 8,56 % 7,36 %
Delta -1,06 % -4,28 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 0,42 % -4,93 % -
Rischio
Volatilità 17,99 % 16,62 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,49 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,90 % 11,81 % -
Sortino 0,29 0,13 -
VAR 95 -3,95 % -3,58 % -
VAR 99 -7,51 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,09 -
TEV 5,89 % 5,07 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,94 0,91 -
Down Capture Ratio 0,93 0,99 -
Indice Omega 1,11 1,07 -
Reattività
Beta 0,86 0,92 -
91,55 91,48 -
Beta bull 0,75 0,86 -
Beta bear 0,80 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,25 -
Kurtosis 0,72 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR