Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,30 % 0,66 % 0,07 % -1,09 % -0,56 % -1,64 % -8,01 % - -
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,65 % -0,46 % 1,98 % 4,66 % 2,46 % 8,04 %
Delta -0,06 % -0,12 % -0,21 % -0,39 % 0,55 % -0,09 % -3,61 % -12,67 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta -0,34 % 0,11 % -0,77 % 1,36 % 4,86 % 4,11 % 0,60 % -1,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,96 % 1,77 % -17,77 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -5,97 % -3,21 % -8,42 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,41 % -0,21 % -6,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,24 % -3,43 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta -3,42 % -4,95 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 0,42 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 4,83 % 5,93 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -4,29 % -14,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,57 % 4,45 % -
Sortino -1,14 -1,42 -
VAR 95 -0,96 % -1,31 % -
VAR 99 -1,47 % -1,76 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 -1,07 -
TEV 5,34 % 4,79 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,57 0,65 -
Down Capture Ratio 0,54 0,73 -
Indice Omega 0,78 0,69 -
Reattività
Beta 0,45 0,65 -
49,71 49,37 -
Beta bull 0,61 0,86 -
Beta bear 0,30 0,44 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,44 -
Kurtosis 0,49 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index