Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % -0,46 % -0,99 % -1,92 % -5,14 % -5,05 % -2,42 % -9,11 % - -
Categoria 0,01 % -0,38 % -0,21 % -0,34 % -1,41 % -1,25 % 2,37 % 7,09 % 1,72 % 5,35 %
Delta 0,25 % -0,08 % -0,78 % -1,58 % -3,74 % -3,80 % -4,79 % -16,20 % - -
Benchmark* 0,44 % -0,43 % -0,74 % -2,34 % -4,78 % -4,82 % -0,85 % -2,46 % -11,47 % -1,12 %
Delta -0,19 % -0,03 % -0,25 % 0,43 % -0,37 % -0,23 % -1,58 % -6,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 0,70 % -17,37 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta -2,93 % -4,23 % -8,05 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,38 % -1,28 % -5,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,28 % -3,91 % -
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta -3,49 % -5,53 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -1,86 % -2,71 % -
Rischio
Volatilità 7,10 % 6,92 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -6,59 % -17,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,86 % 5,36 % -
Sortino -0,48 -1,24 -
VAR 95 -1,47 % -1,47 % -
VAR 99 -3,76 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,96 -
TEV 1,67 % 2,49 % -
Information ratio (IR) -1,11 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,86 0,92 -
Down Capture Ratio 0,94 1,09 -
Indice Omega 0,87 0,72 -
Reattività
Beta 0,89 0,97 -
95,80 87,17 -
Beta bull 0,92 1,02 -
Beta bear 0,87 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,11 -
Kurtosis 3,98 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index