Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,59 % -0,43 % -2,72 % -1,02 % -3,08 % 1,54 % -11,91 % - -
Categoria 0,03 % 0,38 % -0,40 % -1,70 % 0,39 % -1,32 % 3,67 % 3,25 % 3,26 % 4,96 %
Delta 0,12 % 0,20 % -0,02 % -1,02 % -1,41 % -1,76 % -2,14 % -15,16 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 0,70 % -17,37 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -2,96 % -4,22 % -8,07 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,38 % -1,28 % -5,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,52 % -4,37 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -3,18 % -5,50 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -2,46 % -3,54 % -
Rischio
Volatilità 6,38 % 6,92 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,93 % -17,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,09 % 5,25 % -
Sortino -0,56 -1,32 -
VAR 95 -1,01 % -1,39 % -
VAR 99 -3,76 % -1,92 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -1,00 -
TEV 1,48 % 2,49 % -
Information ratio (IR) -1,66 -1,42 -
Up Capture Ratio 0,84 0,91 -
Down Capture Ratio 0,95 1,10 -
Indice Omega 0,85 0,71 -
Reattività
Beta 0,91 0,97 -
95,52 87,15 -
Beta bull 0,94 0,99 -
Beta bear 0,94 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,18 0,12 -
Kurtosis 4,99 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index