Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,38 % -0,75 % -0,22 % -1,38 % -5,06 % -5,16 % -4,70 % - -
Categoria 0,11 % -0,13 % -0,22 % 0,52 % 1,48 % 0,51 % 0,36 % 9,59 % 2,40 % 8,70 %
Delta -0,10 % -0,24 % -0,53 % -0,73 % -2,85 % -5,57 % -5,51 % -14,29 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,53 % -1,04 % 0,10 % -0,19 % -4,81 % -4,77 % -0,53 % -8,19 % 1,78 %
Delta -0,01 % 0,15 % 0,29 % -0,31 % -1,19 % -0,25 % -0,39 % -4,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 0,70 % -17,37 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -2,95 % -4,33 % -7,97 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,38 % -1,28 % -5,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,78 % -1,81 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,58 %
Delta -5,75 % -4,99 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -0,77 % -1,60 % -
Rischio
Volatilità 6,25 % 6,21 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -6,99 % -9,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,61 % 4,81 % -
Sortino -1,26 -1,01 -
VAR 95 -0,96 % -1,25 % -
VAR 99 -3,76 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,13 -0,78 -
TEV 1,38 % 1,74 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,84 0,92 -
Down Capture Ratio 0,92 1,02 -
Indice Omega 0,62 0,75 -
Reattività
Beta 0,87 0,96 -
97,33 92,36 -
Beta bull 0,85 1,01 -
Beta bear 0,85 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,94 -0,32 -
Kurtosis 6,74 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index