Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,67 % -0,85 % -1,84 % 2,63 % 2,54 % 3,72 % 16,83 % 20,96 % -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,07 % -0,21 % 0,01 % 0,32 % 2,52 % 2,65 % 3,19 % 6,80 % 19,55 % -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,07 % -0,25 % -0,45 % 0,82 % 3,47 % 2,92 % 4,09 % 14,03 % 30,41 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,21 % 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -1,94 % 6,57 % 2,44 % 2,86 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,49 % 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,09 % 6,09 % 4,07 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 3,10 % 2,65 % 3,59 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 4,55 % 5,21 % 5,94 %
Rischio
Volatilità 3,99 % 5,56 % 6,31 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,18 % -9,25 % -9,25 %
Tempo di recupero 46 j 499 j 499 j
DSR 2,70 % 4,10 % 4,34 %
Sortino 1,14 0,79 0,47
VAR 95 -1,01 % -1,01 % -1,15 %
VAR 99 -1,12 % -2,91 % -2,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,58 0,32
TEV 3,13 % 4,51 % 5,89 %
Information ratio (IR) 1,45 1,16 1,01
Up Capture Ratio 0,89 0,76 0,71
Down Capture Ratio 0,51 0,42 0,41
Indice Omega 1,26 1,25 1,15
Reattività
Beta 0,74 0,66 0,56
R² 43,80 46,99 32,46
Beta bull 0,85 0,71 0,45
Beta bear 0,94 0,74 0,68
Asimmetria
Skewness -0,22 -1,25 0,10
Kurtosis -0,48 5,50 6,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index