Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,36 % 1,71 % 1,87 % 3,21 % 2,69 % 6,47 % 20,47 % - -
Categoria 0,09 % 0,52 % 1,40 % 0,95 % 1,80 % 1,48 % 3,44 % 11,72 % 4,13 % 11,93 %
Delta 0,01 % -0,16 % 0,31 % 0,93 % 1,42 % 1,21 % 3,03 % 8,75 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,37 % 1,52 % -0,35 % 1,37 % 1,24 % 1,81 % 3,23 % -5,24 % 3,17 %
Delta 0,02 % -0,01 % 0,19 % 2,23 % 1,84 % 1,45 % 4,66 % 17,25 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,21 % 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,09 % 5,04 % -9,37 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,02 %
Delta -2,00 % 6,62 % 2,52 % 2,95 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,49 % 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,09 % 5,77 % -
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta 2,33 % 2,31 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 5,03 % 5,54 % -
Rischio
Volatilità 4,59 % 5,65 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,18 % -9,25 % -
Tempo di recupero 46 j - -
DSR 2,92 % 4,18 % -
Sortino 1,07 0,67 -
VAR 95 -1,01 % -1,01 % -
VAR 99 -1,51 % -2,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,50 -
TEV 3,27 % 4,73 % -
Information ratio (IR) 1,54 1,17 -
Up Capture Ratio 0,96 0,75 -
Down Capture Ratio 0,51 0,39 -
Indice Omega 1,29 1,22 -
Reattività
Beta 0,86 0,64 -
50,39 43,94 -
Beta bull 1,14 0,70 -
Beta bear 1,13 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -1,20 -
Kurtosis 1,65 5,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index