Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,49 % -0,15 % 1,39 % 3,41 % -1,48 % -1,00 % 16,77 % - -
Categoria -0,03 % -0,27 % -0,41 % 0,29 % 1,59 % 0,39 % 0,16 % 9,10 % 2,15 % 8,56 %
Delta -0,09 % -0,21 % 0,26 % 1,10 % 1,82 % -1,87 % -1,16 % 7,67 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,67 % -1,01 % -0,51 % 0,33 % -4,93 % -4,93 % -0,71 % -8,67 % 1,66 %
Delta -0,14 % 0,18 % 0,85 % 1,90 % 3,08 % 3,45 % 3,93 % 17,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,02 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 6,68 % 2,54 % 2,97 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,81 % 5,44 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta -0,15 % 2,26 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 4,83 % 5,65 % -
Rischio
Volatilità 7,36 % 5,78 % -
Volatilità Categoria 3,69 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -9,25 % -9,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,15 % 4,17 % -
Sortino -0,24 0,57 -
VAR 95 -2,76 % -0,99 % -
VAR 99 -3,75 % -2,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,41 -
TEV 5,61 % 5,20 % -
Information ratio (IR) 0,86 1,09 -
Up Capture Ratio 0,71 0,69 -
Down Capture Ratio 0,51 0,34 -
Indice Omega 0,93 1,21 -
Reattività
Beta 0,73 0,58 -
48,88 39,42 -
Beta bull 0,98 0,62 -
Beta bear 0,81 0,68 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,89 -
Kurtosis 4,31 5,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index