Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,19 % 0,94 % 0,68 % 1,04 % 1,62 % 5,30 % 18,90 % - -
Categoria 0,05 % 0,54 % 0,88 % -0,34 % 0,57 % 0,90 % 2,76 % 11,32 % 3,95 % 11,19 %
Delta 0,00 % -0,35 % 0,06 % 1,02 % 0,47 % 0,72 % 2,54 % 7,58 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,57 % 0,80 % -0,54 % -0,62 % 0,69 % 0,10 % 2,14 % -5,04 % 2,70 %
Delta 0,05 % -0,39 % 0,14 % 1,22 % 1,66 % 0,93 % 5,21 % 16,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,21 % 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - -
Categoria 0,79 % 5,06 % 5,02 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta -2,00 % 6,65 % 2,54 % 3,01 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,49 % 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,93 % 5,91 % -
Categoria 2,26 % 3,33 % 0,60 %
Delta 3,68 % 2,58 % -
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 7,08 % 5,41 % -
Rischio
Volatilità 4,91 % 5,67 % -
Volatilità Categoria 2,18 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -2,40 % -9,25 % -
Tempo di recupero 78 j - -
DSR 3,05 % 4,19 % -
Sortino 1,30 0,69 -
VAR 95 -1,01 % -1,01 % -
VAR 99 -1,51 % -2,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,51 -
TEV 3,32 % 4,79 % -
Information ratio (IR) 2,13 1,13 -
Up Capture Ratio 1,10 0,74 -
Down Capture Ratio 0,58 0,39 -
Indice Omega 1,32 1,22 -
Reattività
Beta 0,92 0,63 -
54,61 43,37 -
Beta bull 1,16 0,70 -
Beta bear 1,05 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -1,19 -
Kurtosis 1,13 4,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index