Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,25 % 1,58 % 3,74 % 3,29 % 4,24 % 7,95 % 21,71 % - -
Categoria -0,01 % -0,40 % 0,54 % 1,53 % 1,23 % 1,67 % 3,54 % 12,71 % 3,43 % 12,80 %
Delta -0,14 % 0,15 % 1,04 % 2,21 % 2,06 % 2,58 % 4,41 % 9,00 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,53 % 0,19 % 1,22 % 1,01 % 1,59 % 2,69 % 5,04 % -6,90 % 4,09 %
Delta -0,16 % 0,29 % 1,39 % 2,52 % 2,27 % 2,66 % 5,26 % 16,66 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,21 % 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -2,01 % 6,60 % 2,51 % 2,96 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,49 % 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,27 % 6,67 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta 4,32 % 2,68 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 5,35 % 5,21 % -
Rischio
Volatilità 4,67 % 5,60 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,18 % -9,25 % -
Tempo di recupero 46 j 499 j -
DSR 2,82 % 4,12 % -
Sortino 2,23 0,91 -
VAR 95 -1,01 % -1,01 % -
VAR 99 -1,51 % -2,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,67 -
TEV 3,38 % 4,63 % -
Information ratio (IR) 1,58 1,13 -
Up Capture Ratio 0,98 0,78 -
Down Capture Ratio 0,49 0,42 -
Indice Omega 1,61 1,29 -
Reattività
Beta 0,86 0,65 -
48,94 45,46 -
Beta bull 1,09 0,69 -
Beta bear 1,09 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -1,26 -
Kurtosis 1,28 5,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index