Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -1,00 % -5,56 % -0,64 % 2,33 % 0,38 % -3,02 % 19,86 % - -
Categoria 0,21 % 1,94 % -1,91 % -4,08 % -2,34 % -2,85 % 2,08 % 6,14 % 23,35 % 19,60 %
Delta -0,15 % -2,94 % -3,65 % 3,44 % 4,67 % 3,23 % -5,10 % 13,72 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,76 % -3,43 % -7,16 % -3,72 % -6,76 % 3,48 % 9,16 % 29,82 % 49,37 %
Delta -0,18 % -4,76 % -2,14 % 6,52 % 6,05 % 7,14 % -6,50 % 10,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,68 % 9,37 % -7,32 % - - - - -
Categoria 8,17 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta -0,49 % 1,72 % 4,50 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,36 % -1,26 % 4,41 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,94 % 7,83 % -
Categoria 2,92 % 2,04 % 5,62 %
Delta 1,02 % 5,78 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -1,28 % 3,76 % -
Rischio
Volatilità 7,81 % 7,86 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -7,68 % -7,68 % -
Tempo di recupero 268 j 268 j -
DSR 6,20 % 5,64 % -
Sortino 0,09 0,93 -
VAR 95 -2,35 % -2,19 % -
VAR 99 -3,53 % -2,65 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,67 -
TEV 11,61 % 11,32 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,33 -
Up Capture Ratio 0,06 0,17 -
Down Capture Ratio -0,10 -0,16 -
Indice Omega 1,01 1,27 -
Reattività
Beta 0,01 0,03 -
0,00 0,12 -
Beta bull 0,03 -0,16 -
Beta bear 0,04 0,25 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,60 -
Kurtosis 1,85 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market