Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,27 % 0,89 % 2,21 % 5,25 % 4,67 % 5,27 % 19,45 % - -
Categoria 0,31 % 2,59 % 3,03 % 1,05 % -4,61 % -4,51 % 1,01 % 9,32 % - -
Delta -0,34 % -2,32 % -2,14 % 1,15 % 9,86 % 9,18 % 4,26 % 10,13 % - -
Benchmark* -0,44 % 2,24 % 3,15 % 1,52 % -5,99 % -5,71 % -0,93 % 4,86 % 9,54 % 29,09 %
Delta 0,40 % -1,97 % -2,26 % 0,69 % 11,24 % 10,38 % 6,20 % 14,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,93 % -11,98 % -21,71 % - - - - -
Categoria 16,01 % -4,58 % -8,66 % - - - - -
Delta -0,08 % -7,40 % -13,05 % - - - - -
Benchmark* 12,44 % 3,95 % -5,54 % 5,75 % -1,13 % 14,13 % 4,20 % -7,32 %
Delta 3,50 % -15,93 % -16,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asia US EM Liq Corp

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 3,74 % -
Categoria 0,37 % 1,92 % -
Delta 6,20 % 1,82 % -
Benchmark* -2,08 % 1,74 % 0,73 %
Delta 8,64 % 2,00 % -
Rischio
Volatilità 6,00 % 15,27 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 9,78 % -
Volatilità Benchmark 9,48 % 7,91 % 7,68 %
Max drawdown -5,05 % -25,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,47 % 9,46 % -
Sortino 0,80 0,10 -
VAR 95 -1,00 % -3,41 % -
VAR 99 -3,23 % -5,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Asia US EM Liq Corp
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,06 -
TEV 9,36 % 15,33 % -
Information ratio (IR) 0,92 0,13 -
Up Capture Ratio 0,26 0,52 -
Down Capture Ratio -0,03 0,33 -
Indice Omega 1,24 1,06 -
Reattività
Beta 0,21 0,48 -
11,26 6,31 -
Beta bull 0,52 1,24 -
Beta bear 0,27 0,29 -
Asimmetria
Skewness -1,15 1,31 -
Kurtosis 3,91 6,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia Hard Currency è ICE BofA Asia US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asia US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index