Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,11 % 1,12 % 9,27 % 7,66 % 7,32 % 15,53 % 28,95 % - -
Categoria -0,16 % -0,37 % 0,12 % 7,64 % 5,32 % 5,17 % 11,44 % 26,09 % 19,19 % 38,15 %
Delta -0,19 % 0,49 % 1,00 % 1,63 % 2,34 % 2,15 % 4,09 % 2,86 % - -
Benchmark* -0,39 % -0,11 % 0,82 % 8,69 % 6,66 % 6,94 % 13,17 % 31,59 % 31,94 % 71,61 %
Delta 0,04 % 0,22 % 0,30 % 0,58 % 1,00 % 0,38 % 2,36 % -2,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 14,13 % 1,81 % -17,57 % - - - -
Categoria 6,39 % 8,28 % 8,04 % -11,74 % 10,16 % 3,16 % 13,13 % -7,75 %
Delta -2,13 % 5,85 % -6,22 % -5,83 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,93 % -0,92 % -8,82 % -5,84 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,68 % 8,38 % -
Categoria 11,28 % 8,09 % 3,81 %
Delta 2,40 % 0,29 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta 2,08 % -0,82 % -
Rischio
Volatilità 5,97 % 7,60 % -
Volatilità Categoria 5,59 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -4,84 % -12,80 % -
Tempo di recupero 48 j 300 j -
DSR 3,33 % 5,49 % -
Sortino 3,52 0,98 -
VAR 95 -1,21 % -1,70 % -
VAR 99 -1,66 % -3,36 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 0,71 -
TEV 4,51 % 4,98 % -
Information ratio (IR) 0,46 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,95 0,81 -
Down Capture Ratio 0,69 0,75 -
Indice Omega 1,95 1,29 -
Reattività
Beta 0,77 0,76 -
47,21 63,07 -
Beta bull 0,79 0,73 -
Beta bear 0,48 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,23 -0,68 -
Kurtosis 0,49 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market