Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,23 % 1,30 % 7,07 % -2,38 % -1,87 % 2,77 % 12,12 % - -
Categoria 0,23 % 0,44 % 1,73 % 6,78 % 0,53 % 1,70 % 4,09 % 16,48 % 22,05 % 25,40 %
Delta -0,22 % -0,21 % -0,43 % 0,29 % -2,91 % -3,57 % -1,32 % -4,36 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,13 % 1,81 % -17,57 % - - - - -
Categoria 8,20 % 7,78 % -11,85 % 9,93 % 3,13 % 12,77 % -7,66 % 5,17 %
Delta 5,93 % -5,97 % -5,73 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,92 % -8,82 % -5,84 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,29 % 4,97 % -
Categoria 3,81 % 5,22 % 4,23 %
Delta -1,53 % -0,24 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta -0,85 % -1,21 % -
Rischio
Volatilità 9,21 % 8,65 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,47 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -12,80 % -13,23 % -
Tempo di recupero - 663 j -
DSR 7,16 % 6,26 % -
Sortino -0,10 0,34 -
VAR 95 -2,87 % -1,94 % -
VAR 99 -3,45 % -3,45 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,25 -
TEV 6,02 % 5,75 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,69 0,75 -
Down Capture Ratio 0,68 0,72 -
Indice Omega 0,98 1,10 -
Reattività
Beta 0,72 0,78 -
67,45 60,70 -
Beta bull 0,84 0,81 -
Beta bear 0,71 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,35 -
Kurtosis 0,94 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market