Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,57 % -0,30 % -4,66 % -5,70 % -6,32 % 1,21 % 5,07 % - -
Categoria -0,12 % -0,64 % -0,27 % -3,82 % -4,48 % -4,85 % 1,71 % 0,81 % -3,91 % 1,71 %
Delta 0,18 % 0,07 % -0,03 % -0,84 % -1,22 % -1,47 % -0,50 % 4,26 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,55 % -0,59 % -4,94 % -6,03 % -6,91 % 0,44 % 5,58 % 2,51 % 16,86 %
Delta 0,24 % -0,02 % 0,29 % 0,28 % 0,33 % 0,59 % 0,77 % -0,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - - -
Categoria 10,51 % -1,04 % -8,86 % 1,74 % -2,09 % 10,16 % 1,06 % -5,04 %
Delta 1,05 % 4,36 % 3,68 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,16 % 1,64 % -
Categoria 2,65 % 0,36 % -0,81 %
Delta -0,49 % 1,29 % -
Benchmark* 2,01 % 1,84 % 0,41 %
Delta 0,15 % -0,19 % -
Rischio
Volatilità 8,65 % 7,07 % -
Volatilità Categoria 6,93 % 5,98 % 5,94 %
Volatilità Benchmark 9,63 % 8,00 % 7,70 %
Max drawdown -10,08 % -10,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,12 % 5,45 % -
Sortino -0,13 -0,20 -
VAR 95 -1,64 % -1,62 % -
VAR 99 -4,57 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,16 -
TEV 2,71 % 4,40 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,91 0,78 -
Down Capture Ratio 0,90 0,77 -
Indice Omega 0,98 0,96 -
Reattività
Beta 0,86 0,74 -
92,44 69,91 -
Beta bull 0,83 0,57 -
Beta bear 0,83 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,97 -
Kurtosis 4,97 3,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index