Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,86 % -2,48 % -6,51 % -1,95 % -6,32 % 1,65 % 3,29 % - -
Categoria -0,03 % 0,65 % -1,92 % -5,15 % -2,31 % -5,06 % 2,21 % -2,07 % -4,98 % -0,18 %
Delta 0,13 % 0,20 % -0,56 % -1,36 % 0,36 % -1,26 % -0,56 % 5,35 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - - -
Categoria 10,50 % -1,03 % -8,74 % 1,72 % -2,10 % 10,19 % 1,06 % -5,05 %
Delta 1,05 % 4,36 % 3,56 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,55 % 3,80 % -
Categoria 5,75 % 1,15 % 0,41 %
Delta 0,79 % 2,65 % -
Benchmark* 6,42 % 3,73 % 2,03 %
Delta 0,13 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 7,16 % 6,90 % -
Volatilità Categoria 5,18 % 5,56 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 7,44 % 7,42 %
Max drawdown -4,76 % -10,01 % -
Tempo di recupero - 626 j -
DSR 5,25 % 4,82 % -
Sortino 0,60 0,25 -
VAR 95 -1,08 % -1,62 % -
VAR 99 -3,99 % -1,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,18 -
TEV 2,28 % 4,35 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,02 -
Up Capture Ratio 0,97 0,83 -
Down Capture Ratio 0,95 0,78 -
Indice Omega 1,17 1,07 -
Reattività
Beta 0,91 0,76 -
90,78 67,08 -
Beta bull 0,86 0,68 -
Beta bear 0,85 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,22 -
Kurtosis 4,49 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index