Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,36 % -1,40 % 1,27 % 2,58 % -4,53 % -4,41 % 8,35 % - -
Categoria 0,08 % 0,37 % -1,12 % 0,23 % 2,00 % -3,13 % -2,97 % 5,60 % -2,80 % 5,29 %
Delta -0,04 % -0,01 % -0,28 % 1,03 % 0,59 % -1,40 % -1,44 % 2,75 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,43 % -1,65 % 1,36 % 2,82 % -4,51 % -4,22 % 8,95 % 7,74 % 23,65 %
Delta -0,03 % -0,07 % 0,25 % -0,09 % -0,23 % -0,03 % -0,20 % -0,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - - -
Categoria 10,36 % -0,98 % -9,35 % 1,04 % -1,65 % 10,16 % 1,19 % -5,05 %
Delta 1,19 % 4,30 % 4,17 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,24 % 3,10 % -
Categoria -1,84 % 2,71 % -0,62 %
Delta -0,40 % 0,39 % -
Benchmark* -2,59 % 3,00 % 1,32 %
Delta 0,35 % 0,11 % -
Rischio
Volatilità 8,49 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 6,59 % 5,21 % 5,84 %
Volatilità Benchmark 9,37 % 7,13 % 7,60 %
Max drawdown -10,09 % -10,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,13 % 5,17 % -
Sortino -0,64 0,01 -
VAR 95 -1,64 % -1,46 % -
VAR 99 -4,57 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,01 -
TEV 2,73 % 2,76 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,04 -
Up Capture Ratio 0,87 0,88 -
Down Capture Ratio 0,87 0,85 -
Indice Omega 0,81 1,02 -
Reattività
Beta 0,87 0,88 -
91,79 85,11 -
Beta bull 1,00 0,94 -
Beta bear 0,84 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -1,01 -
Kurtosis 5,58 5,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index