Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,20 % 1,10 % -0,27 % -6,34 % -6,25 % -0,35 % 1,71 % - -
Categoria 0,07 % -0,06 % 0,93 % -0,23 % -4,83 % -4,41 % 0,39 % 2,11 % -3,62 % 4,39 %
Delta 0,06 % -0,14 % 0,17 % -0,04 % -1,51 % -1,84 % -0,74 % -0,40 % - -
Benchmark* 0,43 % -0,30 % 1,45 % -0,24 % -6,34 % -6,26 % -0,49 % 1,94 % 4,40 % 21,62 %
Delta -0,29 % 0,10 % -0,35 % -0,03 % 0,00 % 0,01 % 0,14 % -0,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - - -
Categoria 10,37 % -1,01 % -9,14 % 1,22 % -1,88 % 10,14 % 1,04 % -4,97 %
Delta 1,18 % 4,34 % 3,97 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,33 % 0,87 % -
Categoria 0,77 % 1,04 % -0,59 %
Delta -0,44 % -0,17 % -
Benchmark* 0,04 % 1,20 % 0,98 %
Delta 0,29 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 8,41 % 6,92 % -
Volatilità Categoria 6,69 % 5,84 % 5,89 %
Volatilità Benchmark 9,49 % 7,82 % 7,67 %
Max drawdown -10,09 % -10,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,18 % 5,47 % -
Sortino -0,35 -0,37 -
VAR 95 -1,64 % -1,62 % -
VAR 99 -4,57 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,29 -
TEV 2,62 % 4,30 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,89 0,77 -
Down Capture Ratio 0,90 0,78 -
Indice Omega 0,83 0,87 -
Reattività
Beta 0,85 0,74 -
92,95 69,99 -
Beta bull 0,76 0,58 -
Beta bear 0,83 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,00 -
Kurtosis 5,19 4,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index