Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,54 % -2,53 % -3,19 % 1,47 % 3,01 % 5,22 % 14,77 % 52,92 % - -
Categoria -1,22 % -1,51 % -1,89 % 6,02 % 9,76 % 9,93 % 15,28 % 49,04 % 58,69 % 147,90 %
Delta -0,33 % -1,02 % -1,31 % -4,55 % -6,75 % -4,72 % -0,51 % 3,88 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,73 % 21,36 % 24,11 % -20,25 % - - - -
Categoria 2,68 % 26,80 % 19,03 % -15,68 % 32,86 % 10,37 % 30,59 % -1,87 %
Delta 13,04 % -5,44 % 5,08 % -4,56 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,00 % -11,14 % 2,02 % -5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,58 % 17,86 % -
Categoria 21,99 % 15,60 % 10,60 %
Delta 0,60 % 2,26 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta -2,18 % -0,50 % -
Rischio
Volatilità 11,50 % 14,33 % -
Volatilità Categoria 9,07 % 13,40 % 14,11 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -9,97 % -19,43 % -
Tempo di recupero 66 j 210 j -
DSR 6,82 % 9,39 % -
Sortino 3,02 1,59 -
VAR 95 -2,39 % -2,65 % -
VAR 99 -2,64 % -4,23 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 1,04 -
TEV 6,90 % 7,09 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,86 0,93 -
Down Capture Ratio 0,80 0,90 -
Indice Omega 1,71 1,42 -
Reattività
Beta 0,88 0,85 -
65,09 77,90 -
Beta bull 1,05 0,90 -
Beta bear 0,76 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,32 -
Kurtosis -0,19 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR