Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 1,05 % 2,07 % 1,03 % -3,96 % 1,05 % 2,18 % 0,27 % - -
Categoria -0,79 % -0,08 % 3,91 % -3,45 % -6,05 % -1,28 % -6,32 % -6,83 % 69,45 % 54,12 %
Delta 1,27 % 1,13 % -1,83 % 4,48 % 2,08 % 2,33 % 8,50 % 7,10 % - -
Benchmark* -0,54 % -0,22 % 1,71 % -6,03 % -7,39 % -0,74 % -5,31 % 0,66 % 60,97 % 76,07 %
Delta 1,02 % 1,26 % 0,37 % 7,06 % 3,42 % 1,79 % 7,50 % -0,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,82 % 3,00 % -8,67 % - - - - -
Categoria 2,24 % -2,37 % 11,10 % 28,74 % -0,17 % 18,82 % -13,57 % 0,78 %
Delta -1,41 % 5,37 % -19,77 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 0,31 % -7,78 % -3,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,45 % -0,93 % -
Categoria -8,55 % -3,00 % 10,79 %
Delta 11,00 % 2,07 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 9,19 % -0,09 % -
Rischio
Volatilità 10,81 % 9,00 % -
Volatilità Categoria 16,01 % 16,04 % 16,69 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -12,61 % -12,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,09 % 6,72 % -
Sortino -0,10 -0,53 -
VAR 95 -2,62 % -2,17 % -
VAR 99 -3,59 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,40 -
TEV 15,71 % 14,28 % -
Information ratio (IR) 0,58 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,43 0,32 -
Down Capture Ratio 0,33 0,34 -
Indice Omega 0,95 0,87 -
Reattività
Beta 0,29 0,30 -
22,23 33,51 -
Beta bull 0,41 0,33 -
Beta bear 0,10 0,19 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,07 -
Kurtosis -0,23 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR