Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,64 % -1,13 % -0,62 % 3,16 % 0,48 % -2,68 % 1,70 % - -
Categoria 0,66 % 0,50 % 4,11 % 8,65 % 10,92 % 10,13 % 13,79 % 8,03 % 80,36 % 76,12 %
Delta -0,35 % -1,14 % -5,24 % -9,27 % -7,76 % -9,65 % -16,47 % -6,33 % - -
Benchmark* 0,74 % 0,13 % 3,52 % 4,26 % 1,13 % 4,18 % 3,92 % 18,22 % 53,71 % 80,96 %
Delta -0,43 % -0,77 % -4,65 % -4,88 % 2,03 % -3,70 % -6,60 % -16,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,82 % 3,00 % -8,67 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -1,32 % 5,05 % -19,84 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 0,31 % -7,78 % -3,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,13 % 0,69 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -10,76 % -1,32 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta -0,85 % -4,61 % -
Rischio
Volatilità 10,73 % 8,97 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -12,61 % -12,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,14 % 6,55 % -
Sortino -0,47 -0,34 -
VAR 95 -2,62 % -2,16 % -
VAR 99 -3,59 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,25 -
TEV 16,44 % 13,53 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,26 0,32 -
Down Capture Ratio 0,28 0,35 -
Indice Omega 0,90 0,93 -
Reattività
Beta 0,25 0,30 -
17,77 28,32 -
Beta bull 0,51 0,34 -
Beta bear 0,11 0,17 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,07 -
Kurtosis -0,36 -0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR