Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 1,23 % 11,26 % -8,10 % -5,00 % -4,15 % 3,95 % 40,83 % - -
Categoria 0,54 % 1,08 % 8,53 % -8,50 % -4,61 % -5,07 % 2,46 % 20,97 % 54,01 % 67,80 %
Delta -0,01 % 0,14 % 2,73 % 0,40 % -0,40 % 0,93 % 1,49 % 19,86 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,51 % 7,98 % -10,24 % -5,59 % -7,05 % 5,24 % 36,57 % 87,12 % 116,61 %
Delta 0,02 % 0,71 % 3,27 % 2,14 % 0,59 % 2,91 % -1,28 % 4,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,09 % 13,20 % -16,45 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta 12,52 % -0,86 % -0,37 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 2,87 % -6,28 % -3,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,22 % 8,36 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 0,92 % 4,35 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -3,47 % 0,07 % -
Rischio
Volatilità 20,70 % 16,71 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -21,97 % -21,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,39 % 12,22 % -
Sortino -0,06 0,47 -
VAR 95 -6,20 % -3,78 % -
VAR 99 -10,49 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,34 -
TEV 6,80 % 6,42 % -
Information ratio (IR) -0,51 0,01 -
Up Capture Ratio 1,17 1,06 -
Down Capture Ratio 1,26 1,07 -
Indice Omega 0,99 1,15 -
Reattività
Beta 1,15 1,03 -
90,75 85,30 -
Beta bull 1,18 0,97 -
Beta bear 1,06 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,81 -
Kurtosis 2,90 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR