Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % -0,02 % 4,97 % 4,66 % -4,33 % 0,08 % 5,61 % 41,53 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta -0,21 % -0,18 % 1,28 % 5,13 % 0,28 % 2,31 % 1,07 % 19,17 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,31 % 0,50 % 1,03 % 5,58 % 1,66 % 3,97 % -2,17 % 3,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,09 % 13,20 % -16,45 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 12,53 % -0,92 % -0,37 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 2,87 % -6,28 % -3,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,02 % 11,82 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 1,11 % 5,08 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,81 % 0,76 % -
Rischio
Volatilità 21,44 % 16,63 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,97 % -21,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,44 % 12,03 % -
Sortino 0,18 0,75 -
VAR 95 -6,20 % -3,78 % -
VAR 99 -10,49 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,55 -
TEV 6,55 % 6,43 % -
Information ratio (IR) -0,43 0,12 -
Up Capture Ratio 1,18 1,06 -
Down Capture Ratio 1,27 1,06 -
Indice Omega 1,09 1,25 -
Reattività
Beta 1,13 1,02 -
91,95 85,07 -
Beta bull 1,11 0,95 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,88 -
Kurtosis 2,39 2,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR