Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % -0,04 % 1,61 % 14,91 % -2,16 % 0,31 % 0,23 % 44,16 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,55 % -0,16 % -0,44 % 2,84 % -0,01 % 1,30 % -2,59 % 16,56 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta 0,07 % -0,38 % -1,12 % 0,87 % 1,38 % 2,03 % -5,32 % 1,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,09 % 13,20 % -16,45 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 12,49 % -0,95 % -0,39 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 2,87 % -6,28 % -3,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,78 % 14,05 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta -0,61 % 4,84 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,56 % 0,36 % -
Rischio
Volatilità 21,34 % 16,22 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,97 % -21,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,56 % 11,63 % -
Sortino -0,01 0,97 -
VAR 95 -6,20 % -3,09 % -
VAR 99 -10,49 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,69 -
TEV 6,49 % 6,36 % -
Information ratio (IR) -0,55 0,06 -
Up Capture Ratio 1,17 1,07 -
Down Capture Ratio 1,28 1,09 -
Indice Omega 1,02 1,30 -
Reattività
Beta 1,13 1,04 -
91,96 84,77 -
Beta bull 1,09 0,99 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,92 -
Kurtosis 2,37 3,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR