Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % -0,13 % 3,64 % 11,64 % 13,10 % 8,52 % 9,28 % 64,42 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 0,14 % -0,02 % 3,06 % 6,96 % 6,16 % 6,37 % 5,98 % 30,40 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 0,10 % -0,02 % 2,87 % 7,28 % 4,91 % 6,74 % 5,49 % 11,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,70 % 29,71 % 12,75 % -16,46 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 1,07 % 13,26 % -1,39 % -0,40 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 3,49 % -6,74 % -3,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,50 % 17,24 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 5,11 % 6,69 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 4,23 % 1,67 % -
Rischio
Volatilità 17,65 % 16,02 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -21,31 % -21,31 % -
Tempo di recupero 231 j 231 j -
DSR 13,73 % 11,44 % -
Sortino 0,46 1,24 -
VAR 95 -2,51 % -3,16 % -
VAR 99 -10,08 % -7,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,89 -
TEV 6,12 % 6,97 % -
Information ratio (IR) 0,69 0,24 -
Up Capture Ratio 1,10 1,13 -
Down Capture Ratio 0,99 1,14 -
Indice Omega 1,20 1,40 -
Reattività
Beta 1,03 1,12 -
88,06 82,02 -
Beta bull 1,06 1,11 -
Beta bear 1,02 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,97 -
Kurtosis 5,93 3,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR