Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,03 % 0,19 % 3,24 % -2,00 % -1,66 % 0,20 % 49,72 % - -
Categoria -0,30 % -0,65 % -0,02 % -0,33 % -3,36 % -3,47 % 1,43 % 30,84 % 49,39 % 70,87 %
Delta 0,06 % 0,69 % 0,22 % 3,57 % 1,37 % 1,80 % -1,24 % 18,87 % - -
Benchmark* -0,46 % -0,50 % 0,28 % -0,57 % -5,17 % -4,81 % 4,10 % 48,82 % 84,55 % 123,13 %
Delta 0,22 % 0,53 % -0,09 % 3,80 % 3,17 % 3,14 % -3,90 % 0,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,71 % 12,75 % -16,46 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 13,15 % -1,38 % -0,38 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,49 % -6,74 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,44 % 11,85 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 1,53 % 5,10 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,39 % 0,79 % -
Rischio
Volatilità 21,78 % 16,94 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,31 % -21,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,59 % 12,35 % -
Sortino 0,20 0,74 -
VAR 95 -6,89 % -4,05 % -
VAR 99 -10,08 % -7,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,54 -
TEV 7,38 % 7,38 % -
Information ratio (IR) -0,32 0,11 -
Up Capture Ratio 1,19 1,05 -
Down Capture Ratio 1,28 1,04 -
Indice Omega 1,10 1,26 -
Reattività
Beta 1,14 1,01 -
89,85 81,05 -
Beta bull 1,13 0,88 -
Beta bear 1,01 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,85 -
Kurtosis 2,03 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR