Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,10 % 10,57 % 9,95 % 15,66 % 15,93 % 32,62 % 77,24 % - -
Categoria 0,36 % 0,30 % 6,01 % 3,30 % 4,05 % 4,66 % 19,63 % 39,81 % 38,28 % 92,65 %
Delta -0,51 % -0,41 % 4,56 % 6,65 % 11,61 % 11,27 % 12,99 % 37,43 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,01 % 6,79 % 5,59 % 5,79 % 6,42 % 25,61 % 61,53 % 76,77 % 162,86 %
Delta -0,44 % -1,11 % 3,78 % 4,36 % 9,87 % 9,51 % 7,01 % 15,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,06 % 12,08 % -0,76 % -0,13 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,02 % 16,31 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,57 %
Delta 8,98 % 7,21 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 5,19 % 1,69 % -
Rischio
Volatilità 16,01 % 15,61 % -
Volatilità Categoria 12,50 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -12,34 % -21,38 % -
Tempo di recupero 35 j 257 j -
DSR 12,06 % 11,27 % -
Sortino 1,24 1,18 -
VAR 95 -2,36 % -2,84 % -
VAR 99 -9,79 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,85 -
TEV 6,54 % 7,12 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,24 -
Up Capture Ratio 1,07 1,12 -
Down Capture Ratio 0,93 1,11 -
Indice Omega 1,39 1,37 -
Reattività
Beta 0,96 1,08 -
83,46 79,65 -
Beta bull 0,94 1,02 -
Beta bear 0,94 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -1,00 -
Kurtosis 7,17 3,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR