Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,11 % -2,45 % -0,48 % 5,69 % 22,66 % 24,33 % 84,86 % - -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 0,18 % 0,37 % -2,12 % -2,42 % -1,20 % 11,00 % 12,39 % 33,67 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 0,08 % 0,02 % -2,71 % -4,23 % -5,06 % 5,96 % 6,66 % 12,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,05 % 12,03 % -0,69 % 0,08 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,10 % 22,89 % -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 12,64 % 9,41 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 7,94 % 4,26 % -
Rischio
Volatilità 13,25 % 16,21 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -
Tempo di recupero 43 j 257 j -
DSR 7,83 % 11,27 % -
Sortino 3,20 1,78 -
VAR 95 -2,84 % -3,27 % -
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 1,24 -
TEV 7,73 % 7,61 % -
Information ratio (IR) 1,03 0,56 -
Up Capture Ratio 1,16 1,18 -
Down Capture Ratio 0,98 1,16 -
Indice Omega 1,90 1,57 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
R² 66,09 78,66 -
Beta bull 0,91 1,03 -
Beta bear 1,21 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,93 -
Kurtosis 0,36 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR