Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 0,64 % -2,14 % 5,24 % 8,15 % 4,79 % 21,37 % 64,46 % - -
Categoria -0,38 % -0,96 % -1,52 % 0,30 % 3,14 % -0,14 % 10,83 % 37,31 % 36,40 % 83,58 %
Delta 0,05 % 1,60 % -0,62 % 4,94 % 5,01 % 4,93 % 10,54 % 27,15 % - -
Benchmark* -0,14 % -0,98 % -0,65 % 0,66 % 4,51 % 0,27 % 15,02 % 59,55 % 72,65 % 147,51 %
Delta -0,19 % 1,62 % -1,49 % 4,58 % 3,64 % 4,51 % 6,35 % 4,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta 1,10 % 12,11 % -0,71 % -0,17 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,56 % 18,42 % -
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta 7,08 % 7,24 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 6,56 % 2,02 % -
Rischio
Volatilità 17,07 % 15,51 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,85 % -21,38 % -
Tempo di recupero 94 j 257 j -
DSR 13,30 % 11,11 % -
Sortino 0,86 1,38 -
VAR 95 -2,36 % -2,84 % -
VAR 99 -9,79 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,99 -
TEV 5,95 % 6,90 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,29 -
Up Capture Ratio 1,09 1,12 -
Down Capture Ratio 0,92 1,11 -
Indice Omega 1,34 1,43 -
Reattività
Beta 0,99 1,08 -
87,84 80,66 -
Beta bull 0,94 1,01 -
Beta bear 1,00 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -1,03 -
Kurtosis 6,51 3,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR