Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,02 % -0,37 % -0,70 % 12,18 % 21,67 % 26,36 % 80,14 % - -
Categoria 0,02 % 0,69 % 1,92 % 2,40 % 8,75 % 12,11 % 16,62 % 44,93 % 38,04 % 95,97 %
Delta -0,20 % -0,71 % -2,29 % -3,10 % 3,43 % 9,56 % 9,73 % 35,22 % - -
Benchmark* -0,13 % 0,82 % 1,55 % 2,75 % 11,75 % 14,55 % 20,52 % 64,26 % 72,90 % 160,12 %
Delta -0,05 % -0,84 % -1,92 % -3,44 % 0,43 % 7,12 % 5,84 % 15,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,69 % 16,46 % 14,15 % -16,05 % 22,93 % 8,61 % 25,61 % -7,62 %
Delta 1,00 % 12,12 % -0,70 % -0,16 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,00 % 21,13 % -
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 12,02 % 9,78 % -
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta 6,99 % 4,60 % -
Rischio
Volatilità 12,99 % 16,16 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,58 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -
Tempo di recupero 43 j 257 j -
DSR 7,22 % 11,22 % -
Sortino 3,46 1,62 -
VAR 95 -2,36 % -2,84 % -
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,13 -
TEV 7,88 % 7,46 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,62 -
Up Capture Ratio 1,15 1,18 -
Down Capture Ratio 0,96 1,13 -
Indice Omega 1,97 1,53 -
Reattività
Beta 1,07 1,10 -
63,44 79,40 -
Beta bull 1,09 1,07 -
Beta bear 1,05 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,90 -
Kurtosis 0,30 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR