Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -0,57 % 2,48 % 13,46 % 0,27 % 2,82 % 5,29 % 34,77 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,21 % -0,69 % 0,43 % 1,38 % 2,43 % 3,81 % 2,47 % 7,18 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,27 % -0,91 % -0,24 % -0,59 % 3,82 % 4,53 % -0,26 % -7,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,22 % 15,57 % -5,80 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta -2,38 % 1,42 % 10,25 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,00 % -3,91 % 7,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,03 % 11,23 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 3,64 % 2,02 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 0,69 % -2,46 % -
Rischio
Volatilità 16,88 % 13,51 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -17,74 % -17,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,35 % 9,82 % -
Sortino 0,30 0,86 -
VAR 95 -3,38 % -2,85 % -
VAR 99 -10,63 % -3,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,62 -
TEV 5,24 % 4,76 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,92 0,88 -
Down Capture Ratio 0,89 0,89 -
Indice Omega 1,13 1,28 -
Reattività
Beta 0,89 0,89 -
91,71 88,99 -
Beta bull 0,79 0,88 -
Beta bear 0,93 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,79 -1,21 -
Kurtosis 7,44 6,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR