Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,19 % 0,78 % 2,03 % 8,12 % 20,96 % 4,40 % 20,01 % 56,13 % - -
Categoria 0,52 % -0,09 % 0,48 % 1,08 % 7,92 % 1,86 % 3,94 % 33,88 % 42,54 % 86,03 %
Delta 0,67 % 0,87 % 1,55 % 7,04 % 13,04 % 2,54 % 16,07 % 22,25 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,07 % -0,11 % 0,65 % 9,41 % 1,71 % 5,23 % 54,52 % 81,98 % 150,79 %
Delta 0,27 % 0,71 % 2,14 % 7,47 % 11,55 % 2,69 % 14,79 % 1,61 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,66 % 14,22 % 15,57 % -5,80 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,46 % 14,14 % -16,04 % 22,95 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 14,04 % -2,24 % 1,43 % 10,23 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,60 % -12,00 % -3,91 % 7,27 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,66 % 16,46 % -
Categoria 5,62 % 11,98 % 7,71 %
Delta 14,04 % 4,48 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 12,60 % -0,86 % -
Rischio
Volatilità 15,69 % 12,73 % -
Volatilità Categoria 12,84 % 10,91 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -17,74 % -17,74 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 12,35 % 9,12 % -
Sortino 1,41 1,47 -
VAR 95 -2,33 % -2,33 % -
VAR 99 -10,63 % -3,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 1,05 -
TEV 4,90 % 4,82 % -
Information ratio (IR) 2,57 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,09 0,93 -
Down Capture Ratio 0,77 0,91 -
Indice Omega 1,58 1,49 -
Reattività
Beta 0,92 0,91 -
90,86 86,54 -
Beta bull 0,88 0,90 -
Beta bear 0,98 0,90 -
Asimmetria
Skewness -2,43 -1,49 -
Kurtosis 11,64 8,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR