Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -1,37 % 3,47 % 7,15 % 1,12 % 7,36 % 12,20 % 35,23 % - -
Categoria -0,32 % -0,36 % 1,67 % 3,82 % -0,92 % 1,14 % 6,66 % 24,43 % 49,99 % 88,58 %
Delta 0,04 % -1,01 % 1,80 % 3,32 % 2,04 % 6,22 % 5,54 % 10,80 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,77 % 1,70 % 5,45 % -1,15 % 1,39 % 10,91 % 40,35 % 87,34 % 152,92 %
Delta 0,08 % -0,60 % 1,77 % 1,70 % 2,26 % 5,97 % 1,29 % -5,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,22 % 15,57 % -5,80 % - - - - -
Categoria 16,64 % 14,17 % -16,08 % 23,03 % 8,76 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -2,42 % 1,40 % 10,28 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,00 % -3,91 % 7,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,34 % 9,54 % -
Categoria 6,28 % 7,26 % 9,40 %
Delta 1,06 % 2,28 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -2,13 % -1,92 % -
Rischio
Volatilità 16,83 % 13,29 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -17,74 % -17,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,31 % 9,82 % -
Sortino 0,34 0,68 -
VAR 95 -3,38 % -2,85 % -
VAR 99 -10,63 % -3,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,50 -
TEV 5,04 % 4,76 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,91 0,89 -
Down Capture Ratio 0,93 0,90 -
Indice Omega 1,17 1,22 -
Reattività
Beta 0,90 0,89 -
92,21 88,46 -
Beta bull 0,80 0,90 -
Beta bear 0,92 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,85 -1,28 -
Kurtosis 7,65 6,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR