Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 1,74 % 4,11 % 5,31 % 1,74 % 6,95 % 13,39 % 30,26 % - -
Categoria 0,11 % 0,99 % 1,55 % 2,73 % -2,95 % 0,93 % 7,48 % 19,83 % 52,48 % 85,86 %
Delta 0,30 % 0,74 % 2,56 % 2,58 % 4,69 % 6,02 % 5,90 % 10,43 % - -
Benchmark* 0,04 % 1,00 % 2,46 % 4,15 % -3,30 % 1,05 % 11,11 % 34,65 % 91,13 % 147,58 %
Delta 0,37 % 0,74 % 1,65 % 1,16 % 5,04 % 5,90 % 2,28 % -4,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,77 % 15,11 % -5,81 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,14 % 8,76 % 25,68 % -7,66 % 8,62 %
Delta -1,85 % 0,94 % 10,24 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,45 % -4,38 % 7,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,69 % 9,73 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,42 %
Delta 1,47 % 2,48 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -1,78 % -1,73 % -
Rischio
Volatilità 17,47 % 13,72 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,95 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -17,20 % -17,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,52 % 10,23 % -
Sortino 0,36 0,67 -
VAR 95 -4,09 % -3,00 % -
VAR 99 -10,22 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,50 -
TEV 6,22 % 6,04 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,93 0,87 -
Down Capture Ratio 0,94 0,87 -
Indice Omega 1,18 1,22 -
Reattività
Beta 0,91 0,89 -
88,15 81,97 -
Beta bull 0,84 0,81 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -1,18 -
Kurtosis 5,49 5,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR