Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % -0,33 % 3,25 % 7,16 % 5,15 % 7,32 % 13,35 % 38,98 % - -
Categoria 0,75 % -0,31 % 1,45 % 3,40 % 2,96 % 1,16 % 8,03 % 27,86 % 52,00 % 85,39 %
Delta -0,05 % -0,02 % 1,81 % 3,76 % 2,19 % 6,16 % 5,31 % 11,13 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -0,62 % -0,34 % 0,95 % 1,26 % 0,22 % 5,54 % 0,80 % -5,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,56 % 15,30 % -5,88 % - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -2,10 % 1,10 % 10,22 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,66 % -4,18 % 7,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,32 % 11,15 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 4,29 % 2,97 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 0,29 % -1,45 % -
Rischio
Volatilità 16,10 % 13,33 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -17,51 % -17,51 % -
Tempo di recupero 175 j 175 j -
DSR 12,77 % 9,95 % -
Sortino 0,60 0,82 -
VAR 95 -3,72 % -2,78 % -
VAR 99 -10,21 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,62 -
TEV 5,53 % 5,76 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,89 0,90 -
Down Capture Ratio 0,86 0,90 -
Indice Omega 1,24 1,29 -
Reattività
Beta 0,87 0,88 -
90,26 82,74 -
Beta bull 0,76 0,80 -
Beta bear 0,92 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,94 -1,38 -
Kurtosis 8,12 5,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR