Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 4,74 % 11,15 % -4,44 % -0,11 % 0,52 % 6,52 % 27,02 % - -
Categoria -0,35 % 4,19 % 10,47 % -5,90 % -2,34 % -2,40 % 4,74 % 23,71 % 61,48 % 72,52 %
Delta -0,26 % 0,55 % 0,69 % 1,46 % 2,24 % 2,92 % 1,78 % 3,31 % - -
Benchmark* -0,70 % 5,01 % 11,72 % -7,47 % -2,89 % -3,72 % 8,84 % 37,54 % 98,82 % 124,03 %
Delta 0,09 % -0,27 % -0,56 % 3,03 % 2,79 % 4,24 % -2,33 % -10,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,56 % 15,30 % -5,88 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -2,01 % 1,22 % 10,20 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,66 % -4,18 % 7,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,15 % 6,44 % -
Categoria 1,30 % 4,01 % 8,46 %
Delta 1,85 % 2,43 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -2,54 % -1,85 % -
Rischio
Volatilità 15,63 % 14,05 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -17,51 % -17,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,01 % 10,72 % -
Sortino -0,01 0,35 -
VAR 95 -3,73 % -3,72 % -
VAR 99 -10,21 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,27 -
TEV 6,10 % 5,99 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,81 0,86 -
Down Capture Ratio 0,87 0,87 -
Indice Omega 0,98 1,12 -
Reattività
Beta 0,85 0,86 -
87,43 84,10 -
Beta bull 0,72 0,75 -
Beta bear 0,91 0,92 -
Asimmetria
Skewness -2,09 -1,21 -
Kurtosis 8,74 4,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR