Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,25 % 0,54 % 4,67 % 21,65 % 28,49 % 36,73 % 88,62 % - -
Categoria 0,45 % 0,73 % 3,02 % 2,31 % 12,05 % 13,57 % 13,78 % 49,37 % 41,98 % 100,46 %
Delta -0,44 % -0,98 % -2,48 % 2,36 % 9,60 % 14,92 % 22,95 % 39,25 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,92 % 4,07 % 4,27 % 16,66 % 18,63 % 19,99 % 69,87 % 81,00 % 167,88 %
Delta -0,46 % -1,17 % -3,54 % 0,41 % 5,00 % 9,85 % 16,74 % 18,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,53 % 14,13 % -16,30 % 22,84 % 8,72 % 25,55 % -7,75 %
Delta 13,92 % -2,77 % 1,69 % 10,76 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,00 % 22,75 % -
Categoria 14,45 % 13,48 % 7,01 %
Delta 23,56 % 9,27 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 18,85 % 4,12 % -
Rischio
Volatilità 10,60 % 12,48 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,94 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,86 % -17,17 % -
Tempo di recupero 53 j 174 j -
DSR 5,46 % 8,65 % -
Sortino 6,59 2,30 -
VAR 95 -2,13 % -2,15 % -
VAR 99 -2,92 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,39 1,60 -
TEV 6,78 % 6,41 % -
Information ratio (IR) 2,78 0,64 -
Up Capture Ratio 1,14 0,95 -
Down Capture Ratio 0,58 0,78 -
Indice Omega 2,73 1,78 -
Reattività
Beta 0,81 0,84 -
R² 62,40 76,48 -
Beta bull 0,65 0,74 -
Beta bear 0,79 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -1,45 -
Kurtosis -0,27 7,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR