Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 3,54 % -6,23 % -8,87 % -4,85 % -6,19 % 1,28 % 16,98 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,28 % -0,16 % -2,48 % 1,28 % 1,82 % 2,37 % 0,97 % 6,17 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,28 % -2,51 % -1,58 % 2,52 % 1,51 % 3,86 % -2,82 % -5,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -2,83 % 1,75 % 10,55 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,72 % 8,25 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 3,67 % 4,22 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,28 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 11,69 % 12,04 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -8,85 % -12,63 % -
Tempo di recupero 72 j 342 j -
DSR 8,46 % 8,54 % -
Sortino 0,28 0,66 -
VAR 95 -3,45 % -2,94 % -
VAR 99 -4,56 % -4,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,47 -
TEV 6,37 % 5,97 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,82 0,82 -
Down Capture Ratio 0,83 0,80 -
Indice Omega 1,10 1,19 -
Reattività
Beta 0,78 0,80 -
76,66 80,57 -
Beta bull 0,73 0,72 -
Beta bear 0,71 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,38 -
Kurtosis 0,98 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR