Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,00 % 0,60 % 0,44 % 4,34 % 17,78 % 29,37 % 35,50 % 97,06 % 104,76 % -
Categoria -1,21 % 0,29 % -0,69 % 1,82 % 7,07 % 11,96 % 11,33 % 53,13 % 35,12 % 109,14 %
Delta 0,21 % 0,31 % 1,13 % 2,52 % 10,72 % 17,41 % 24,17 % 43,92 % 69,64 % -
Benchmark* -1,86 % -0,05 % -0,78 % 3,40 % 9,59 % 16,63 % 16,14 % 74,28 % 71,66 % 180,31 %
Delta 0,86 % 0,65 % 1,23 % 0,94 % 8,19 % 12,74 % 19,35 % 22,77 % 33,10 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta 13,93 % -2,78 % 1,68 % 10,75 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,00 % 22,75 % -
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta 23,55 % 9,27 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 18,85 % 4,12 % -
Rischio
Volatilità 10,60 % 12,48 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,86 % -17,17 % -
Tempo di recupero 53 j 174 j -
DSR 5,46 % 8,65 % -
Sortino 6,59 2,30 -
VAR 95 -2,13 % -2,15 % -
VAR 99 -2,92 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,39 1,60 -
TEV 6,78 % 6,41 % -
Information ratio (IR) 2,78 0,64 -
Up Capture Ratio 1,14 0,95 -
Down Capture Ratio 0,58 0,78 -
Indice Omega 2,73 1,78 -
Reattività
Beta 0,81 0,84 -
R² 62,40 76,48 -
Beta bull 0,65 0,74 -
Beta bear 0,79 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -1,45 -
Kurtosis -0,27 7,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR