Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,42 % 8,59 % 5,63 % 13,94 % 8,72 % 38,56 % 68,05 % - -
Categoria -0,07 % 0,06 % 8,30 % 2,27 % 3,55 % 4,28 % 20,40 % 40,30 % 37,13 % 91,83 %
Delta -0,12 % 0,36 % 0,29 % 3,35 % 10,39 % 4,45 % 18,16 % 27,75 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,19 % 9,02 % 3,47 % 4,66 % 5,17 % 25,53 % 61,56 % 74,04 % 158,09 %
Delta 0,00 % 0,23 % -0,43 % 2,16 % 9,28 % 3,56 % 13,03 % 6,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 13,93 % -2,73 % 1,62 % 10,54 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,51 % 16,40 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 14,48 % 7,31 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 10,68 % 1,78 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 12,45 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,75 % -17,17 % -
Tempo di recupero 39 j 174 j -
DSR 11,74 % 8,96 % -
Sortino 1,75 1,49 -
VAR 95 -2,61 % -2,56 % -
VAR 99 -9,93 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 1,07 -
TEV 6,14 % 5,87 % -
Information ratio (IR) 1,74 0,30 -
Up Capture Ratio 1,11 0,93 -
Down Capture Ratio 0,82 0,83 -
Indice Omega 1,56 1,46 -
Reattività
Beta 0,94 0,86 -
84,69 79,78 -
Beta bull 0,84 0,79 -
Beta bear 0,97 0,90 -
Asimmetria
Skewness -2,01 -1,40 -
Kurtosis 8,96 7,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR