Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -1,19 % -6,25 % -10,02 % -11,86 % -15,03 % -10,24 % -15,19 % - -
Categoria -0,15 % -0,27 % -0,07 % -1,45 % -4,23 % -3,59 % -0,94 % -5,04 % 2,50 % 3,98 %
Delta -0,48 % -0,92 % -6,18 % -8,57 % -7,63 % -11,44 % -9,30 % -10,15 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,45 % 0,55 % -0,97 % -5,19 % -5,08 % -2,84 % -7,32 % -9,19 % 1,82 %
Delta -0,69 % -0,75 % -6,80 % -9,05 % -6,68 % -9,95 % -7,40 % -7,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,54 % -3,30 % -7,09 % - - - - -
Categoria 5,18 % 0,34 % -7,60 % 6,68 % 0,54 % 4,39 % 0,06 % -2,83 %
Delta 3,36 % -3,65 % 0,51 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,08 % -5,29 % 4,30 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,40 % -4,73 % -
Categoria 0,32 % -1,57 % 0,70 %
Delta -8,72 % -3,16 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -6,73 % -2,06 % -
Rischio
Volatilità 9,01 % 7,99 % -
Volatilità Categoria 4,83 % 4,28 % 4,05 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -14,42 % -17,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,90 % 6,61 % -
Sortino -1,42 -1,15 -
VAR 95 -3,15 % -2,20 % -
VAR 99 -3,97 % -3,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,24 -0,95 -
TEV 8,30 % 8,30 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,06 0,25 -
Down Capture Ratio 0,50 0,46 -
Indice Omega 0,60 0,69 -
Reattività
Beta 0,61 0,44 -
25,79 12,59 -
Beta bull 1,21 0,40 -
Beta bear 0,88 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,63 -
Kurtosis 1,49 1,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index