Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 1,46 % 9,67 % -5,80 % -3,99 % -6,95 % 7,95 % 64,05 % - -
Categoria 0,06 % 0,69 % 6,56 % -7,43 % -8,51 % -7,11 % 6,25 % 31,54 % 78,27 % 130,52 %
Delta -0,19 % 0,77 % 3,11 % 1,63 % 4,51 % 0,16 % 1,70 % 32,51 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,82 % 6,50 % -8,08 % -8,34 % -7,69 % 8,12 % 39,20 % 98,86 % 165,76 %
Delta 0,07 % 0,64 % 3,17 % 2,28 % 4,35 % 0,74 % -0,17 % 24,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,63 % 49,80 % -27,31 % - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 6,91 % 30,89 % -11,64 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,13 % 27,70 % -12,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,42 % 13,44 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta 3,04 % 7,00 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 0,05 % 4,58 % -
Rischio
Volatilità 24,03 % 22,38 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -26,29 % -26,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,88 % 15,45 % -
Sortino 0,12 0,70 -
VAR 95 -6,76 % -5,43 % -
VAR 99 -11,21 % -7,35 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,48 -
TEV 8,66 % 9,55 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,48 -
Up Capture Ratio 1,28 1,33 -
Down Capture Ratio 1,30 1,28 -
Indice Omega 1,04 1,22 -
Reattività
Beta 1,16 1,21 -
88,71 84,29 -
Beta bull 1,20 1,15 -
Beta bear 1,00 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,33 -
Kurtosis 1,93 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR