Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % 0,92 % 2,05 % 2,65 % -6,93 % -2,81 % 6,02 % -8,54 % - -
Categoria -0,60 % 0,07 % 3,75 % 12,90 % 3,52 % 6,15 % 5,37 % 4,20 % 75,85 % 68,99 %
Delta 0,18 % 0,85 % -1,70 % -10,25 % -10,45 % -8,96 % 0,65 % -12,73 % - -
Benchmark* -1,35 % -2,23 % -0,31 % 3,25 % -4,83 % -0,57 % -3,84 % 10,12 % 51,82 % 74,80 %
Delta 0,94 % 3,15 % 2,36 % -0,59 % -2,10 % -2,23 % 9,85 % -18,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 10,70 % -7,83 % 15,24 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,76 % -1,93 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta -2,32 % -4,14 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 1,80 % -6,63 % -
Rischio
Volatilità 15,43 % 13,95 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -13,44 % -21,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,17 % 10,08 % -
Sortino -0,47 -0,47 -
VAR 95 -3,08 % -2,90 % -
VAR 99 -7,95 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,34 -
TEV 16,93 % 16,79 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,23 0,28 -
Down Capture Ratio 0,23 0,33 -
Indice Omega 0,91 0,92 -
Reattività
Beta 0,42 0,34 -
23,65 16,48 -
Beta bull 0,45 0,18 -
Beta bear 0,71 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,14 -
Kurtosis 2,60 1,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR