Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 0,16 % -8,11 % -5,98 % 0,72 % -3,80 % -1,91 % -11,75 % - -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta -0,70 % -2,75 % -2,98 % 1,01 % 9,26 % 1,27 % 6,03 % -3,70 % - -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta -0,69 % -3,22 % -4,19 % 1,78 % 11,41 % 0,33 % 5,77 % -8,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,44 % -10,17 % 26,08 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 11,28 % -7,84 % 14,84 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,93 % -20,95 % 31,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,29 % 2,16 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 13,19 % 3,35 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 17,32 % 1,97 % -
Rischio
Volatilità 13,61 % 14,61 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -12,77 % -23,02 % -
Tempo di recupero 226 j - -
DSR 8,59 % 10,02 % -
Sortino 1,04 -0,04 -
VAR 95 -2,54 % -3,02 % -
VAR 99 -3,02 % -5,28 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 -0,03 -
TEV 15,81 % 17,95 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,11 -
Up Capture Ratio 0,32 0,35 -
Down Capture Ratio -0,01 0,30 -
Indice Omega 1,23 1,00 -
Reattività
Beta 0,33 0,30 -
11,75 11,42 -
Beta bull 0,60 0,07 -
Beta bear 0,53 0,47 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,16 -
Kurtosis -0,25 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR