Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -0,58 % -3,55 % -3,79 % -12,50 % -6,35 % 4,30 % -12,40 % - -
Categoria -0,20 % 0,68 % 1,35 % 5,95 % 0,96 % 5,87 % 8,62 % 1,08 % 68,14 % 72,66 %
Delta 0,64 % -1,25 % -4,90 % -9,74 % -13,46 % -12,22 % -4,32 % -13,48 % - -
Benchmark* -0,57 % 1,52 % 2,09 % 1,41 % -6,41 % 1,36 % 2,23 % 9,50 % 50,84 % 80,28 %
Delta 1,01 % -2,10 % -5,64 % -5,20 % -6,09 % -7,71 % 2,07 % -21,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,44 % -10,17 % 26,08 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 11,28 % -7,92 % 14,94 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,93 % -20,95 % 31,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,83 % -3,20 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta 0,09 % -4,46 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 9,62 % -6,27 % -
Rischio
Volatilità 15,95 % 13,93 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -13,70 % -21,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,84 % 10,32 % -
Sortino 0,09 -0,59 -
VAR 95 -3,02 % -3,02 % -
VAR 99 -7,53 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 -0,44 -
TEV 17,73 % 17,66 % -
Information ratio (IR) 0,54 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,26 0,20 -
Down Capture Ratio 0,13 0,28 -
Indice Omega 1,08 0,87 -
Reattività
Beta 0,41 0,28 -
20,45 10,54 -
Beta bull 0,50 -0,02 -
Beta bear 0,71 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,16 -
Kurtosis 1,85 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR