Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 1,40 % 2,57 % 3,02 % -6,34 % -2,73 % 6,26 % -8,18 % - -
Categoria -0,60 % 0,07 % 3,75 % 12,90 % 3,52 % 6,15 % 5,37 % 4,20 % 75,85 % 68,99 %
Delta 0,50 % 1,33 % -1,17 % -9,88 % -9,86 % -8,88 % 0,90 % -12,37 % - -
Benchmark* -1,35 % -2,23 % -0,31 % 3,25 % -4,83 % -0,57 % -3,84 % 10,12 % 51,82 % 74,80 %
Delta 1,26 % 3,63 % 2,89 % -0,22 % -1,50 % -2,16 % 10,10 % -18,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,23 % -9,91 % 26,75 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 11,03 % -7,66 % 15,54 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,72 % -20,69 % 31,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,93 % -1,81 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta -2,49 % -4,02 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 1,62 % -6,51 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 14,00 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -13,66 % -21,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,93 % 10,05 % -
Sortino -0,49 -0,46 -
VAR 95 -3,07 % -2,68 % -
VAR 99 -7,15 % -4,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,33 -
TEV 17,93 % 17,22 % -
Information ratio (IR) 0,09 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,19 0,27 -
Down Capture Ratio 0,20 0,32 -
Indice Omega 0,92 0,91 -
Reattività
Beta 0,37 0,32 -
18,05 14,13 -
Beta bull 0,36 0,11 -
Beta bear 0,66 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,01 -
Kurtosis 1,30 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR