Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,43 % 0,07 % -1,54 % -9,34 % -5,17 % -5,17 % -1,85 % -4,50 % - -
Categoria 0,94 % 1,40 % 1,69 % 1,67 % 2,26 % 2,26 % 0,82 % 8,18 % 71,27 % 65,57 %
Delta 0,50 % -1,33 % -3,22 % -11,01 % -7,43 % -7,43 % -2,67 % -12,68 % - -
Benchmark* 0,85 % 2,90 % -0,86 % -1,22 % -0,26 % -0,26 % -1,77 % 18,32 % 55,95 % 78,01 %
Delta 0,59 % -2,83 % -0,67 % -8,12 % -4,91 % -4,91 % -0,07 % -22,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,23 % -9,91 % 26,75 % - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 11,04 % -7,66 % 15,54 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 12,72 % -20,69 % 31,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,58 % -4,40 % -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta 3,84 % -2,27 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 2,99 % -4,87 % -
Rischio
Volatilità 14,53 % 14,52 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -13,12 % -22,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,02 % 10,75 % -
Sortino -0,52 -0,66 -
VAR 95 -2,62 % -3,07 % -
VAR 99 -7,15 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,49 -
TEV 16,63 % 17,57 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,22 0,28 -
Down Capture Ratio 0,24 0,38 -
Indice Omega 0,89 0,85 -
Reattività
Beta 0,40 0,34 -
23,29 16,28 -
Beta bull 0,36 0,10 -
Beta bear 0,66 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,10 -
Kurtosis 1,87 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR