Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -3,36 % 0,55 % 4,65 % 14,87 % 6,93 % 3,11 % 106,62 % - -
Categoria -0,46 % -1,47 % 1,52 % 3,06 % 10,21 % 1,84 % -0,48 % 51,88 % 73,27 % 140,03 %
Delta 0,50 % -1,89 % -0,97 % 1,59 % 4,66 % 5,09 % 3,59 % 54,75 % - -
Benchmark* -0,42 % -1,80 % 1,17 % 3,16 % 11,96 % 2,81 % 0,42 % 65,02 % 95,66 % 179,93 %
Delta 0,46 % -1,55 % -0,62 % 1,48 % 2,91 % 4,12 % 2,68 % 41,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - - -
Categoria 26,66 % 19,02 % -15,75 % 32,93 % 10,37 % 30,61 % -1,95 % 6,10 %
Delta 6,58 % 30,64 % -11,81 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,91 % 24,83 % -
Categoria 2,07 % 13,08 % 12,17 %
Delta 9,84 % 11,75 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta 7,52 % 8,84 % -
Rischio
Volatilità 22,11 % 19,74 % -
Volatilità Categoria 16,57 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero 214 j 214 j -
DSR 16,46 % 13,09 % -
Sortino 0,58 1,66 -
VAR 95 -3,34 % -3,34 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 1,10 -
TEV 6,64 % 8,14 % -
Information ratio (IR) 1,13 1,09 -
Up Capture Ratio 1,35 1,36 -
Down Capture Ratio 1,21 1,29 -
Indice Omega 1,23 1,51 -
Reattività
Beta 1,15 1,22 -
92,62 85,78 -
Beta bull 1,23 1,24 -
Beta bear 1,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,53 -
Kurtosis 4,43 2,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR