Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % 1,62 % 6,29 % -5,65 % -5,22 % -6,91 % 9,13 % 64,40 % - -
Categoria -0,56 % 1,26 % 3,95 % -7,97 % -8,82 % -7,28 % 6,79 % 31,03 % 78,83 % 129,95 %
Delta -0,17 % 0,36 % 2,34 % 2,32 % 3,61 % 0,37 % 2,34 % 33,37 % - -
Benchmark* -0,49 % 1,57 % 4,27 % -8,54 % -8,38 % -7,49 % 9,14 % 40,05 % 100,40 % 166,06 %
Delta -0,24 % 0,04 % 2,02 % 2,89 % 3,16 % 0,58 % -0,01 % 24,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 6,51 % 30,75 % -11,89 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,62 % 13,39 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta 3,24 % 6,95 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 0,25 % 4,53 % -
Rischio
Volatilità 24,65 % 22,15 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,19 % 15,12 % -
Sortino 0,13 0,71 -
VAR 95 -6,46 % -4,59 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,48 -
TEV 8,56 % 8,77 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,52 -
Up Capture Ratio 1,33 1,33 -
Down Capture Ratio 1,35 1,28 -
Indice Omega 1,05 1,22 -
Reattività
Beta 1,20 1,21 -
90,53 87,05 -
Beta bull 1,26 1,20 -
Beta bear 1,02 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,29 -
Kurtosis 2,25 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR