Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % 1,70 % 5,96 % 24,55 % -3,65 % -1,21 % 9,61 % 75,86 % - -
Categoria -0,48 % 0,80 % 3,76 % 15,12 % -6,91 % -4,25 % 5,79 % 38,25 % 77,77 % 139,65 %
Delta -0,32 % 0,91 % 2,21 % 9,44 % 3,26 % 3,04 % 3,82 % 37,62 % - -
Benchmark* -0,57 % 1,00 % 4,41 % 16,88 % -6,78 % -3,91 % 8,18 % 48,37 % 100,29 % 179,90 %
Delta -0,23 % 0,70 % 1,55 % 7,67 % 3,14 % 2,70 % 1,44 % 27,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 6,56 % 30,77 % -11,91 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,84 % 22,00 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 1,08 % 9,80 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -0,65 % 7,24 % -
Rischio
Volatilità 25,47 % 21,42 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,49 % 14,26 % -
Sortino 0,10 1,35 -
VAR 95 -6,46 % -4,35 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,90 -
TEV 7,95 % 8,62 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,84 -
Up Capture Ratio 1,26 1,34 -
Down Capture Ratio 1,29 1,28 -
Indice Omega 1,07 1,39 -
Reattività
Beta 1,19 1,22 -
92,52 86,71 -
Beta bull 1,27 1,23 -
Beta bear 1,03 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,36 -
Kurtosis 1,87 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR