Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,30 % -4,69 % -5,57 % -5,52 % 3,22 % -4,13 % 1,76 % 85,05 % - -
Categoria -0,92 % -1,02 % -2,88 % -0,74 % 5,25 % -1,03 % -1,38 % 44,24 % 61,73 % 151,17 %
Delta -0,39 % -3,67 % -2,69 % -4,77 % -2,03 % -3,10 % 3,14 % 40,81 % - -
Benchmark* -1,07 % -1,21 % -3,05 % -1,33 % 5,69 % -1,30 % -0,66 % 56,99 % 81,57 % 195,95 %
Delta -0,24 % -3,48 % -2,52 % -4,18 % -2,47 % -2,83 % 2,42 % 28,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,87 % 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - -
Categoria 2,56 % 26,67 % 19,02 % -15,72 % 32,95 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 5,31 % 6,57 % 30,64 % -11,84 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,15 % 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,37 % 25,45 % -
Categoria -0,65 % 13,77 % 11,49 %
Delta 7,01 % 11,67 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta 5,81 % 8,56 % -
Rischio
Volatilità 22,01 % 19,43 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero 214 j 214 j -
DSR 16,55 % 12,87 % -
Sortino 0,26 1,74 -
VAR 95 -3,34 % -3,34 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 1,15 -
TEV 6,43 % 7,96 % -
Information ratio (IR) 0,90 1,08 -
Up Capture Ratio 1,35 1,36 -
Down Capture Ratio 1,22 1,32 -
Indice Omega 1,13 1,49 -
Reattività
Beta 1,16 1,23 -
93,22 86,19 -
Beta bull 1,26 1,25 -
Beta bear 1,00 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,51 -
Kurtosis 4,42 2,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR