Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,28 % 0,67 % -5,32 % -1,57 % 2,02 % 19,31 % 16,15 % 79,16 % 92,81 % -
Categoria 1,80 % 0,41 % -0,37 % 1,46 % 8,49 % 16,18 % 15,11 % 60,74 % 56,36 % 162,36 %
Delta 1,47 % 0,26 % -4,94 % -3,04 % -6,47 % 3,13 % 1,04 % 18,43 % 36,45 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,87 % 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - -
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 5,17 % 6,01 % 30,10 % -11,59 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,15 % 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,49 % 24,53 % 14,81 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 0,81 % 6,12 % 5,17 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -0,52 % 3,59 % 2,76 %
Rischio
Volatilità 19,13 % 20,19 % 21,21 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -12,25 % -26,48 % -30,30 %
Tempo di recupero 169 j 214 j 611 j
DSR 12,67 % 13,65 % 14,25 %
Sortino 0,98 1,59 0,89
VAR 95 -4,08 % -4,08 % -4,35 %
VAR 99 -6,23 % -7,14 % -6,58 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 1,08 0,60
TEV 9,66 % 8,43 % 8,63 %
Information ratio (IR) -0,05 0,43 0,32
Up Capture Ratio 1,45 1,37 1,33
Down Capture Ratio 1,67 1,48 1,35
Indice Omega 1,27 1,44 1,25
Reattività
Beta 1,51 1,30 1,26
R² 84,21 87,09 87,14
Beta bull 1,36 1,30 1,24
Beta bear 1,57 1,07 1,09
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,55 -0,18
Kurtosis -0,44 2,20 0,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR