Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 2,83 % 12,68 % 6,23 % 3,31 % 7,61 % 37,38 % 97,01 % - -
Categoria -0,01 % 1,03 % 7,38 % 3,52 % 2,74 % 3,93 % 23,06 % 54,12 % 59,85 % 156,36 %
Delta -0,39 % 1,80 % 5,30 % 2,71 % 0,57 % 3,68 % 14,32 % 42,90 % - -
Benchmark* 0,08 % 1,73 % 7,66 % 4,51 % 3,16 % 4,96 % 26,35 % 66,46 % 81,59 % 201,92 %
Delta -0,48 % 1,10 % 5,01 % 1,71 % 0,16 % 2,66 % 11,03 % 30,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,87 % 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta 5,28 % 6,46 % 30,61 % -11,86 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,15 % 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,23 % 20,14 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta 8,96 % 7,42 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta 6,89 % 4,40 % -
Rischio
Volatilità 20,73 % 19,27 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -13,90 % -26,48 % -
Tempo di recupero 39 j 214 j -
DSR 14,85 % 12,95 % -
Sortino 1,02 1,32 -
VAR 95 -3,28 % -3,28 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,89 -
TEV 6,27 % 7,68 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,57 -
Up Capture Ratio 1,29 1,32 -
Down Capture Ratio 1,19 1,33 -
Indice Omega 1,29 1,37 -
Reattività
Beta 1,17 1,24 -
92,84 87,33 -
Beta bull 1,28 1,27 -
Beta bear 1,05 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,48 -
Kurtosis 5,76 2,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR