Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 3,69 % 6,54 % 12,37 % 12,26 % 10,76 % 30,44 % -4,10 % - -
Categoria 0,72 % 3,01 % 5,32 % 11,45 % 5,19 % 3,11 % 18,93 % -13,27 % -15,04 % 16,01 %
Delta -0,05 % 0,67 % 1,22 % 0,92 % 7,07 % 7,65 % 11,51 % 9,17 % - -
Benchmark* 0,42 % 3,87 % 5,20 % 11,85 % 11,18 % 8,47 % 28,89 % 5,53 % -10,48 % 18,51 %
Delta 0,25 % -0,18 % 1,34 % 0,52 % 1,08 % 2,29 % 1,55 % -9,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,40 % -13,82 % -23,47 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 0,59 % 4,37 % -3,50 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -9,62 % 0,46 % -6,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,66 % -4,38 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 9,75 % 2,32 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta 0,30 % -3,43 % -
Rischio
Volatilità 28,54 % 25,98 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -19,75 % -39,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,39 % 17,16 % -
Sortino 1,28 -0,42 -
VAR 95 -4,83 % -5,62 % -
VAR 99 -8,56 % -8,56 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 -0,28 -
TEV 4,88 % 4,43 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,94 0,92 -
Down Capture Ratio 0,92 0,97 -
Indice Omega 1,39 0,95 -
Reattività
Beta 0,94 0,94 -
97,53 97,47 -
Beta bull 0,97 0,95 -
Beta bear 0,86 0,92 -
Asimmetria
Skewness 1,57 0,87 -
Kurtosis 6,21 3,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR