Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 1,60 % 5,46 % 8,19 % 10,00 % 10,13 % 17,06 % 39,60 % - -
Categoria -0,27 % 1,44 % 3,15 % 10,55 % 11,03 % 10,05 % 21,69 % 53,64 % 68,52 % 150,36 %
Delta 0,06 % 0,16 % 2,31 % -2,36 % -1,03 % 0,08 % -4,63 % -14,04 % - -
Benchmark* -0,47 % 1,49 % 2,55 % 11,50 % 12,43 % 11,44 % 24,91 % 66,09 % 91,83 % 194,61 %
Delta 0,26 % 0,10 % 2,92 % -3,31 % -2,43 % -1,31 % -7,85 % -26,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,52 % 10,06 % 10,09 % -15,21 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta 5,91 % -16,76 % -8,95 % 0,49 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,80 % -22,44 % -12,01 % -0,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,94 % 13,48 % -
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta -4,34 % -2,95 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta -8,54 % -6,25 % -
Rischio
Volatilità 11,29 % 13,83 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -8,39 % -18,63 % -
Tempo di recupero 81 j 267 j -
DSR 7,00 % 9,31 % -
Sortino 2,14 1,13 -
VAR 95 -2,85 % -2,71 % -
VAR 99 -3,31 % -3,31 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 0,76 -
TEV 9,61 % 10,22 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,63 0,70 -
Down Capture Ratio 0,55 0,72 -
Indice Omega 1,58 1,29 -
Reattività
Beta 0,67 0,70 -
35,96 55,77 -
Beta bull 1,00 0,78 -
Beta bear 0,12 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,49 -
Kurtosis -0,09 3,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR