Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % -1,33 % 3,12 % 12,51 % 2,25 % 4,09 % 5,85 % 29,18 % - -
Categoria 0,61 % 0,51 % 3,27 % 14,64 % -6,18 % -4,46 % 3,35 % 36,81 % 77,79 % 136,84 %
Delta 0,14 % -1,85 % -0,15 % -2,13 % 8,43 % 8,55 % 2,50 % -7,63 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,84 % 3,93 % 16,49 % -6,14 % -4,07 % 5,29 % 45,90 % 100,40 % 176,21 %
Delta -0,14 % -2,18 % -0,81 % -3,99 % 8,39 % 8,16 % 0,55 % -16,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,12 % 9,94 % -15,09 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta -16,56 % -8,95 % 0,56 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -22,38 % -12,15 % -0,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,06 % 9,14 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 6,30 % -3,06 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 4,58 % -5,62 % -
Rischio
Volatilità 16,77 % 16,25 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -18,60 % -18,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,18 % 11,18 % -
Sortino 0,58 0,57 -
VAR 95 -2,74 % -2,90 % -
VAR 99 -9,27 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,39 -
TEV 10,57 % 10,59 % -
Information ratio (IR) 0,43 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,84 0,79 -
Down Capture Ratio 0,74 0,85 -
Indice Omega 1,18 1,17 -
Reattività
Beta 0,70 0,79 -
74,08 62,11 -
Beta bull 0,64 0,78 -
Beta bear 0,61 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,36 -
Kurtosis 3,88 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR