Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 1,61 % 0,87 % 3,39 % 2,00 % 5,82 % 8,60 % 17,81 % - -
Categoria -0,22 % 0,78 % 1,72 % 2,90 % -5,38 % -2,54 % 9,61 % 27,43 % 78,77 % 148,68 %
Delta 0,56 % 0,83 % -0,85 % 0,49 % 7,38 % 8,36 % -1,01 % -9,62 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,57 % 2,08 % 3,91 % -5,17 % -1,91 % 11,14 % 35,35 % 101,99 % 189,70 %
Delta 0,58 % 1,04 % -1,21 % -0,52 % 7,16 % 7,73 % -2,54 % -17,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,12 % 9,94 % -15,09 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,93 % -15,69 % 32,93 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -16,55 % -8,99 % 0,60 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -22,38 % -12,15 % -0,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,15 % 6,53 % -
Categoria 7,76 % 10,00 % 13,15 %
Delta -1,61 % -3,47 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -4,07 % -5,86 % -
Rischio
Volatilità 16,75 % 16,08 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -18,60 % -18,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,18 % 11,18 % -
Sortino 0,27 0,33 -
VAR 95 -2,74 % -2,90 % -
VAR 99 -9,27 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,23 -
TEV 10,18 % 10,40 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,82 0,80 -
Down Capture Ratio 0,79 0,84 -
Indice Omega 1,19 1,13 -
Reattività
Beta 0,71 0,80 -
75,89 62,24 -
Beta bull 0,68 0,83 -
Beta bear 0,60 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,38 -
Kurtosis 3,91 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR