Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -0,86 % 3,69 % 0,46 % 4,59 % 4,25 % 18,30 % 34,91 % - -
Categoria -0,01 % 1,03 % 7,38 % 3,52 % 2,74 % 3,93 % 23,06 % 54,12 % 59,85 % 156,36 %
Delta -0,46 % -1,89 % -3,69 % -3,06 % 1,85 % 0,32 % -4,76 % -19,21 % - -
Benchmark* 0,08 % 1,73 % 7,66 % 4,51 % 3,16 % 4,96 % 26,35 % 66,46 % 81,59 % 201,92 %
Delta -0,55 % -2,60 % -3,98 % -4,06 % 1,43 % -0,70 % -8,05 % -31,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,60 % 10,40 % 9,84 % -14,82 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta 6,00 % -16,39 % -9,21 % 0,88 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,87 % -22,11 % -12,26 % 0,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,85 % 9,15 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta 1,58 % -3,57 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -0,50 % -6,58 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 13,33 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -12,93 % -18,34 % -
Tempo di recupero 39 j 269 j -
DSR 11,83 % 9,37 % -
Sortino 0,66 0,65 -
VAR 95 -3,26 % -2,73 % -
VAR 99 -8,89 % -3,67 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,46 -
TEV 9,95 % 9,95 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,66 0,66 -
Down Capture Ratio 0,58 0,69 -
Indice Omega 1,19 1,18 -
Reattività
Beta 0,73 0,69 -
66,59 56,11 -
Beta bull 0,87 0,77 -
Beta bear 0,79 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,54 -
Kurtosis 5,28 3,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR