Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,55 % -1,12 % -0,77 % -1,40 % -0,04 % -2,44 % -4,56 % - -
Categoria 0,17 % -0,57 % -0,38 % 0,21 % -1,57 % -1,67 % 1,14 % 6,76 % 4,32 % 14,88 %
Delta 0,15 % 0,03 % -0,73 % -0,97 % 0,17 % 1,64 % -3,58 % -11,31 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,48 % -0,09 % 0,37 % -5,67 % -3,93 % -0,10 % 3,10 % 1,32 % 18,66 %
Delta -0,01 % -0,07 % -1,03 % -1,13 % 4,27 % 3,89 % -2,34 % -7,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,66 % 2,04 % -18,20 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,18 % -9,86 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,62 % -2,39 %
Delta -9,18 % -4,13 % -8,35 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -10,65 % -3,73 % -7,02 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,15 % -1,42 % -
Categoria 1,77 % 2,19 % 1,10 %
Delta -2,91 % -3,61 % -
Benchmark* 0,12 % 0,88 % 0,51 %
Delta -1,26 % -2,30 % -
Rischio
Volatilità 5,21 % 6,23 % -
Volatilità Categoria 5,12 % 4,46 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,59 % 6,40 % 6,48 %
Max drawdown -4,64 % -8,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,00 % 4,60 % -
Sortino -0,95 -0,95 -
VAR 95 -1,29 % -1,37 % -
VAR 99 -1,41 % -1,65 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,70 -
TEV 7,27 % 6,54 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,29 0,46 -
Down Capture Ratio 0,35 0,55 -
Indice Omega 0,79 0,80 -
Reattività
Beta 0,28 0,45 -
16,28 21,42 -
Beta bull 0,71 0,70 -
Beta bear 0,16 0,23 -
Asimmetria
Skewness 0,02 0,16 -
Kurtosis -0,33 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index