Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,87 % 0,88 % 0,41 % -0,34 % 0,50 % 0,04 % -3,62 % - -
Categoria 0,28 % 0,10 % -0,25 % -0,60 % -2,16 % -2,11 % 2,36 % 8,59 % 4,83 % 11,75 %
Delta -0,27 % 0,77 % 1,14 % 1,00 % 1,82 % 2,61 % -2,32 % -12,21 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,66 % 2,04 % -18,20 % - - - - -
Categoria 6,56 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta -9,22 % -4,10 % -8,40 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -10,65 % -3,73 % -7,02 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,25 % -2,77 % -
Categoria 3,83 % 2,19 % 1,08 %
Delta -3,58 % -4,96 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta -2,63 % -4,27 % -
Rischio
Volatilità 5,66 % 6,49 % -
Volatilità Categoria 5,29 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -4,64 % -13,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,10 % 4,93 % -
Sortino -0,70 -1,12 -
VAR 95 -1,29 % -1,46 % -
VAR 99 -1,41 % -2,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,85 -
TEV 7,42 % 6,76 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,37 0,46 -
Down Capture Ratio 0,41 0,66 -
Indice Omega 0,85 0,76 -
Reattività
Beta 0,31 0,46 -
17,84 21,78 -
Beta bull 0,64 0,55 -
Beta bear 0,12 0,22 -
Asimmetria
Skewness 0,29 0,07 -
Kurtosis 0,20 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index