Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 1,36 % -4,57 % -6,17 % -4,30 % -6,14 % 4,74 % 6,29 % - -
Categoria 0,40 % 1,78 % -4,37 % -6,51 % -5,63 % -5,76 % 0,52 % 2,03 % 26,67 % 23,43 %
Delta 0,36 % -0,42 % -0,20 % 0,34 % 1,33 % -0,39 % 4,22 % 4,26 % - -
Benchmark* 0,67 % 1,97 % -4,67 % -6,26 % -5,12 % -4,74 % 2,75 % 3,79 % 30,08 % 32,96 %
Delta 0,10 % -0,61 % 0,10 % 0,09 % 0,82 % -1,40 % 1,99 % 2,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 4,21 % -12,10 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 6,48 % -1,83 % 4,81 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 5,20 % -1,80 % 3,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,34 % 3,53 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,68 %
Delta 6,92 % 2,08 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 4,28 % 1,20 % -
Rischio
Volatilità 13,69 % 13,24 % -
Volatilità Categoria 12,55 % 12,35 % 13,34 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -8,84 % -16,82 % -
Tempo di recupero 75 j 768 j -
DSR 8,80 % 9,55 % -
Sortino 1,02 0,10 -
VAR 95 -2,96 % -3,52 % -
VAR 99 -3,53 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,07 -
TEV 3,73 % 3,57 % -
Information ratio (IR) 1,15 0,34 -
Up Capture Ratio 1,01 0,97 -
Down Capture Ratio 0,93 0,94 -
Indice Omega 1,29 1,05 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
92,89 93,02 -
Beta bull 0,94 0,90 -
Beta bear 0,82 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,11 -
Kurtosis 0,39 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR