Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -1,54 % 7,23 % -5,15 % -0,12 % -0,82 % 7,10 % 18,32 % - -
Categoria 0,18 % -1,19 % 7,14 % -4,58 % -0,80 % -0,06 % 3,63 % 13,09 % 35,98 % 31,72 %
Delta -0,23 % -0,35 % 0,09 % -0,57 % 0,69 % -0,76 % 3,47 % 5,23 % - -
Benchmark* 0,56 % -1,02 % 7,54 % -4,74 % 0,37 % 1,08 % 5,59 % 15,73 % 41,25 % 40,78 %
Delta -0,60 % -0,51 % -0,31 % -0,41 % -0,49 % -1,90 % 1,51 % 2,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 4,21 % -12,10 % - - - - -
Categoria 13,04 % 6,04 % -16,90 % 6,39 % 8,39 % 20,83 % -12,45 % 18,48 %
Delta 6,51 % -1,83 % 4,80 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 5,20 % -1,80 % 3,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,74 % 2,05 % -
Categoria 0,57 % 0,69 % 4,86 %
Delta 4,17 % 1,37 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta 1,99 % 0,81 % -
Rischio
Volatilità 15,32 % 13,89 % -
Volatilità Categoria 14,53 % 13,14 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -16,92 % -16,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,35 % 10,38 % -
Sortino 0,13 -0,06 -
VAR 95 -3,45 % -3,53 % -
VAR 99 -6,73 % -4,42 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,04 -
TEV 3,82 % 3,49 % -
Information ratio (IR) 0,52 0,23 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,93 0,95 -
Indice Omega 1,03 1,00 -
Reattività
Beta 0,94 0,95 -
94,16 93,99 -
Beta bull 0,94 0,90 -
Beta bear 0,91 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,34 -
Kurtosis 1,52 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR