Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 1,07 % 1,57 % 4,90 % 4,55 % 4,00 % 15,15 % 19,27 % - -
Categoria 0,67 % 0,84 % 1,69 % 5,66 % 6,98 % 6,29 % 13,24 % 18,88 % 28,97 % 36,85 %
Delta -0,26 % 0,23 % -0,13 % -0,76 % -2,43 % -2,29 % 1,91 % 0,39 % - -
Benchmark* 0,72 % 1,08 % 1,37 % 5,89 % 6,47 % 7,21 % 14,83 % 20,22 % 32,57 % 44,85 %
Delta -0,31 % -0,02 % 0,19 % -0,99 % -1,92 % -3,22 % 0,32 % -0,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 4,21 % -12,10 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta 6,40 % -1,89 % 4,85 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 5,20 % -1,80 % 3,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,99 % 5,42 % -
Categoria 10,16 % 5,17 % 5,06 %
Delta 1,82 % 0,25 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 0,90 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 15,42 % 13,60 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -16,92 % -16,92 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 10,59 % 9,67 % -
Sortino 0,88 0,26 -
VAR 95 -3,45 % -3,52 % -
VAR 99 -6,73 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,18 -
TEV 3,56 % 3,57 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,03 -
Up Capture Ratio 0,98 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 0,96 -
Indice Omega 1,26 1,11 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
94,77 93,34 -
Beta bull 1,03 0,94 -
Beta bear 0,90 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,24 -
Kurtosis 1,67 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR