Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % -2,49 % 0,43 % 3,41 % 10,24 % 5,77 % 4,38 % 58,14 % - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta -0,36 % -0,83 % -0,40 % 1,15 % 3,32 % 1,79 % 2,06 % 20,99 % - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta -0,25 % -0,13 % -0,50 % 0,08 % 0,09 % 0,38 % 0,76 % 0,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,73 % 19,65 % -12,68 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta 9,26 % 5,38 % 3,45 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,49 % 0,16 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,39 % 14,59 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 3,01 % 4,59 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 0,55 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 15,72 % 13,17 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -19,86 % -19,86 % -
Tempo di recupero 224 j 224 j -
DSR 12,64 % 9,72 % -
Sortino 0,40 1,19 -
VAR 95 -3,07 % -3,07 % -
VAR 99 -9,69 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,88 -
TEV 3,12 % 3,03 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,96 0,98 -
Indice Omega 1,18 1,42 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
96,33 94,82 -
Beta bull 0,93 0,90 -
Beta bear 0,94 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,89 -1,32 -
Kurtosis 7,89 5,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR