Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,89 % 0,62 % 2,25 % -2,84 % -2,84 % 5,87 % 45,88 % - -
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta 0,34 % 0,24 % 0,63 % -0,15 % -0,80 % -0,80 % 2,31 % 16,13 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 0,50 % 0,05 % 0,41 % 0,67 % 0,17 % 0,16 % 0,28 % -0,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,73 % 19,65 % -12,68 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 9,16 % 5,51 % 3,38 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,49 % 0,16 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,87 % 10,95 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta 3,94 % 4,19 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,04 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 17,46 % 14,97 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,86 % -19,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,52 % 11,06 % -
Sortino 0,43 0,74 -
VAR 95 -4,22 % -3,36 % -
VAR 99 -9,69 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,55 -
TEV 3,07 % 3,16 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,18 1,26 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
97,18 95,63 -
Beta bull 0,91 0,90 -
Beta bear 0,95 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,97 -
Kurtosis 4,76 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR