Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,39 % 1,77 % 10,56 % -3,53 % 0,45 % -1,71 % 4,75 % 28,68 % - -
Categoria 1,28 % 1,93 % 10,50 % -3,12 % 0,63 % -1,00 % 5,71 % 27,17 % 45,09 % 52,00 %
Delta 0,11 % -0,16 % 0,06 % -0,41 % -0,17 % -0,70 % -0,96 % 1,51 % - -
Benchmark* 1,74 % 1,74 % 11,49 % -3,43 % 0,64 % -1,52 % 4,59 % 30,13 % 48,20 % 58,43 %
Delta -0,35 % 0,03 % -0,93 % -0,10 % -0,19 % -0,19 % 0,16 % -1,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,86 % 15,45 % -10,38 % - - - - -
Categoria 13,96 % 14,51 % -12,69 % 9,43 % 6,48 % 21,76 % -11,70 % 12,19 %
Delta 0,91 % 0,94 % 2,31 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -0,33 % -0,69 % 1,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,10 % 7,55 % -
Categoria 3,17 % 6,97 % 7,26 %
Delta -1,07 % 0,59 % -
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta 0,06 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 18,73 % 16,50 % -
Volatilità Categoria 17,49 % 15,44 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -18,53 % -18,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,21 % 11,50 % -
Sortino -0,09 0,43 -
VAR 95 -3,78 % -3,31 % -
VAR 99 -8,38 % -6,23 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,30 -
TEV 3,48 % 3,30 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,92 0,95 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 1,00 1,12 -
Reattività
Beta 0,91 0,94 -
97,50 96,42 -
Beta bull 0,92 0,92 -
Beta bear 0,87 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,27 -
Kurtosis 1,36 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR